Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,40 % -1,35 % 6,05 % 19,49 % 10,70 % 28,72 % 64,08 % - -
Categoria 0,29 % 1,50 % -1,83 % 4,13 % 18,75 % 6,67 % 15,79 % 13,84 % 46,80 % 91,85 %
Delta -0,26 % -1,09 % 0,48 % 1,91 % 0,73 % 4,03 % 12,92 % 50,24 % - -
Benchmark* 0,31 % 1,18 % -1,31 % 4,89 % 20,98 % 9,41 % 22,78 % 33,90 % 73,40 % 144,74 %
Delta -0,29 % -0,78 % -0,04 % 1,16 % -1,49 % 1,29 % 5,93 % 30,18 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 18,69 % -10,92 % 40,19 % 0,33 % - - - -
Categoria 14,14 % -16,36 % 23,30 % 8,94 % 25,98 % -7,56 % 8,61 % 6,62 %
Delta 4,55 % 5,44 % 16,88 % -8,61 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -0,80 % 2,16 % 8,21 % -5,77 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,40 % 18,48 % -
Categoria 17,68 % 5,85 % 9,14 %
Delta 10,72 % 12,63 % -
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta 2,55 % 6,90 % -
Rischio
Volatilità 9,20 % 21,28 % -
Volatilità Categoria 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -4,74 % -15,17 % -
Tempo di recupero 60 j 743 j -
DSR 4,89 % 8,07 % -
Sortino 5,06 2,14 -
VAR 95 -1,55 % -2,69 % -
VAR 99 -2,67 % -4,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,69 0,81 -
TEV 3,82 % 17,24 % -
Information ratio (IR) 0,67 0,40 -
Up Capture Ratio 0,93 1,04 -
Down Capture Ratio 0,72 0,82 -
Indice Omega 2,28 1,60 -
Reattività
Beta 0,89 0,95 -
83,97 34,43 -
Beta bull 1,07 1,01 -
Beta bear 0,80 0,89 -
Asimmetria
Skewness 0,00 6,81 -
Kurtosis -0,27 69,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR