Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,52 % 3,17 % -6,53 % -4,04 % -4,36 % 5,69 % 10,10 % - -
Categoria -0,56 % 0,10 % 3,44 % -6,06 % -3,51 % -3,13 % 5,07 % 15,43 % 33,26 % 52,21 %
Delta 0,21 % 0,42 % -0,27 % -0,47 % -0,53 % -1,23 % 0,63 % -5,33 % - -
Benchmark* -0,23 % 1,47 % 4,20 % -5,12 % -5,71 % -4,07 % 8,58 % 35,26 % 87,38 % 124,76 %
Delta -0,12 % -0,95 % -1,03 % -1,41 % 1,67 % -0,29 % -2,89 % -25,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,54 % 4,60 % -21,63 % - - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta 1,14 % -5,79 % -0,90 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,68 % -14,89 % -8,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,07 % 3,38 % -
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta 0,40 % -1,81 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,77 % -7,68 % -
Rischio
Volatilità 15,34 % 11,55 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -17,12 % -17,12 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,20 % 8,12 % -
Sortino 0,26 0,08 -
VAR 95 -3,88 % -2,21 % -
VAR 99 -6,90 % -5,57 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,06 -
TEV 7,82 % 8,12 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,75 0,59 -
Down Capture Ratio 0,76 0,68 -
Indice Omega 1,11 1,04 -
Reattività
Beta 0,77 0,65 -
81,69 71,54 -
Beta bull 0,90 0,79 -
Beta bear 0,70 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,30 -
Kurtosis 2,18 2,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR