Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % 0,90 % 1,52 % -10,94 % -2,56 % -8,07 % -0,55 % 3,49 % - -
Categoria -0,12 % 1,55 % 7,53 % -10,25 % -2,70 % -6,43 % 0,90 % 11,73 % 36,87 % 48,51 %
Delta -0,28 % -0,65 % -6,01 % -0,69 % 0,14 % -1,64 % -1,45 % -8,24 % - -
Benchmark* -0,02 % 1,30 % 3,92 % -11,44 % -6,56 % -8,32 % 4,47 % 30,46 % 86,82 % 114,79 %
Delta -0,38 % -0,40 % -2,40 % 0,50 % 4,00 % 0,25 % -5,01 % -26,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,54 % 4,60 % -21,63 % - - - - -
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta 0,99 % -5,72 % -0,91 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,68 % -14,89 % -8,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,36 % -0,29 % -
Categoria 0,77 % 1,65 % 6,07 %
Delta -1,12 % -1,94 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -6,05 % -8,57 % -
Rischio
Volatilità 14,35 % 11,64 % -
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -17,12 % -17,12 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,31 % 8,78 % -
Sortino -0,32 -0,34 -
VAR 95 -3,88 % -2,30 % -
VAR 99 -6,90 % -5,57 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 -0,25 -
TEV 7,98 % 8,34 % -
Information ratio (IR) -0,76 -1,03 -
Up Capture Ratio 0,70 0,57 -
Down Capture Ratio 0,82 0,70 -
Indice Omega 0,90 0,93 -
Reattività
Beta 0,74 0,65 -
78,59 69,47 -
Beta bull 0,82 0,71 -
Beta bear 0,68 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,66 -
Kurtosis 2,49 2,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR