Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18 % | 1,48 % | -1,61 % | -2,31 % | -0,90 % | -1,44 % | 3,39 % | 7,44 % | 5,17 % | -8,50 % |
| Categoria | 0,03 % | 1,95 % | -3,62 % | -4,86 % | -2,15 % | -4,05 % | 2,13 % | 6,14 % | 8,35 % | 3,30 % |
| Delta | 0,15 % | -0,48 % | 2,01 % | 2,55 % | 1,25 % | 2,61 % | 1,26 % | 1,30 % | -3,18 % | -11,80 % |
| Benchmark* | 0,07 % | 1,97 % | -3,73 % | -5,28 % | -2,11 % | -5,12 % | 3,69 % | 11,77 % | 14,83 % | 17,10 % |
| Delta | 0,11 % | -0,49 % | 2,12 % | 2,97 % | 1,20 % | 3,68 % | -0,30 % | -4,34 % | -9,65 % | -25,60 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,50 % | 8,51 % | -14,08 % | -3,11 % | -4,46 % | 10,56 % | -6,72 % | 1,54 % |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | -1,93 % | 2,33 % | -3,84 % | -4,99 % | -1,73 % | -1,99 % | -4,00 % | 3,43 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -6,25 % | -0,20 % | -0,82 % | -7,84 % | -3,29 % | -4,58 % | -6,92 % | 2,26 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,91 % | 2,44 % | 1,82 % |
| Categoria | 4,75 % | 3,03 % | 2,93 % |
| Delta | -0,84 % | -0,58 % | -1,12 % |
| Benchmark* | 7,04 % | 4,88 % | 4,12 % |
| Delta | -3,13 % | -2,44 % | -2,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,31 % | 6,20 % | 5,97 % |
| Volatilità Categoria | 5,14 % | 5,42 % | 5,43 % |
| Volatilità Benchmark | 5,98 % | 6,41 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -2,62 % | -13,90 % | -22,20 % |
| Tempo di recupero | - | 665 j | - |
| DSR | 3,27 % | 4,73 % | 4,43 % |
| Sortino | 0,16 | -0,03 | 0,11 |
| VAR 95 | -1,12 % | -1,41 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -1,75 % | -2,80 % | -2,79 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | -0,02 | 0,09 |
| TEV | 4,53 % | 4,64 % | 4,49 % |
| Information ratio (IR) | -0,69 | -0,53 | -0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,69 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,74 | 0,67 |
| Indice Omega | 1,05 | 0,99 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,71 | 0,70 |
| R² | 43,00 | 53,19 | 53,40 |
| Beta bull | -0,07 | 0,53 | 0,69 |
| Beta bear | 0,37 | 0,80 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,70 | -0,75 | -0,58 |
| Kurtosis | 0,79 | 1,69 | 1,84 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
CoRe Emerging Markets Bond E EUR Acc
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index