Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,88 % -1,78 % -2,31 % -1,99 % -1,89 % -3,80 % 5,99 % 18,70 % 41,32 %
Categoria 0,33 % -0,59 % 0,16 % 1,79 % -0,21 % 0,10 % 2,98 % 7,59 % 21,63 % 27,65 %
Delta -0,52 % -0,29 % -1,94 % -4,10 % -1,77 % -1,99 % -6,78 % -1,61 % -2,92 % 13,67 %
Benchmark* 0,33 % -0,59 % 0,16 % 1,79 % -0,21 % 0,10 % 2,98 % 7,59 % 21,63 % 27,65 %
Delta -0,52 % -0,29 % -1,94 % -4,10 % -1,77 % -1,99 % -6,78 % -1,61 % -2,92 % 13,67 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,07 % 8,01 % 2,59 % 7,63 % 3,78 % 5,07 % 3,48 % 13,77 %
Categoria 7,45 % 4,90 % -8,08 % 13,50 % -0,52 % 9,88 % -1,80 % 2,07 %
Delta -7,53 % 3,11 % 10,67 % -5,87 % 4,30 % -4,81 % 5,28 % 11,70 %
Benchmark* 7,45 % 4,90 % -8,08 % 13,50 % -0,52 % 9,88 % -1,80 % 2,07 %
Delta -7,53 % 3,11 % 10,67 % -5,87 % 4,30 % -4,81 % 5,28 % 11,70 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta GBP

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,06 % 2,22 % 3,63 %
Categoria 4,50 % 2,34 % 4,17 %
Delta -6,56 % -0,12 % -0,54 %
Benchmark* 4,50 % 2,34 % 4,17 %
Delta -6,56 % -0,12 % -0,54 %
Rischio
Volatilità 3,63 % 4,56 % 4,42 %
Volatilità Categoria 7,32 % 6,09 % 5,52 %
Volatilità Benchmark 7,32 % 6,09 % 5,52 %
Max drawdown -3,30 % -6,59 % -6,59 %
Tempo di recupero - 230 j 230 j
DSR 3,00 % 3,61 % 3,22 %
Sortino -1,73 -0,15 0,69
VAR 95 -0,88 % -0,88 % -0,84 %
VAR 99 -1,26 % -1,57 % -1,44 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta GBP
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,43 -0,11 0,50
TEV 7,46 % 7,46 % 6,71 %
Information ratio (IR) -0,88 -0,02 -0,08
Up Capture Ratio -0,06 0,05 0,18
Down Capture Ratio 0,04 -0,10 -0,04
Indice Omega 0,61 0,98 1,21
Reattività
Beta 0,10 0,03 0,08
4,35 0,17 1,04
Beta bull 0,30 -0,01 0,06
Beta bear 0,21 0,19 0,13
Asimmetria
Skewness -0,10 -1,73 -1,16
Kurtosis 0,08 9,92 7,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta (GBP) è Cat: Performance assoluta (GBP) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta (GBP)