Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,41 % 1,60 % 3,02 % -7,41 % -4,71 % -5,63 % -2,28 % 9,80 % 30,65 % 71,39 %
Categoria 0,64 % 1,55 % 4,87 % -0,98 % -0,86 % -0,11 % 4,34 % 7,28 % 21,09 % 24,11 %
Delta 0,76 % 0,05 % -1,85 % -6,43 % -3,86 % -5,52 % -6,62 % 2,52 % 9,56 % 47,28 %
Benchmark* 0,64 % 1,55 % 4,87 % -0,98 % -0,86 % -0,11 % 4,34 % 7,28 % 21,09 % 24,11 %
Delta 0,76 % 0,05 % -1,85 % -6,43 % -3,86 % -5,52 % -6,62 % 2,52 % 9,56 % 47,28 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,79 % 6,89 % 11,47 % 18,00 % -3,30 % 10,81 % 11,97 % 2,01 %
Categoria 7,45 % 4,93 % -8,14 % 13,50 % -0,52 % 9,83 % -1,66 % 2,07 %
Delta 1,34 % 1,95 % 19,61 % 4,50 % -2,78 % 0,97 % 13,63 % -0,05 %
Benchmark* 7,45 % 4,93 % -8,14 % 13,50 % -0,52 % 9,83 % -1,66 % 2,07 %
Delta 1,34 % 1,95 % 19,61 % 4,50 % -2,78 % 0,97 % 13,63 % -0,05 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta GBP

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,89 % 2,46 % 5,07 %
Categoria 3,24 % 0,84 % 3,46 %
Delta -7,12 % 1,62 % 1,61 %
Benchmark* 3,24 % 0,84 % 3,46 %
Delta -7,12 % 1,62 % 1,61 %
Rischio
Volatilità 9,01 % 10,06 % 9,35 %
Volatilità Categoria 7,27 % 6,15 % 5,51 %
Volatilità Benchmark 7,27 % 6,15 % 5,51 %
Max drawdown -11,01 % -12,62 % -12,62 %
Tempo di recupero - 547 j 547 j
DSR 7,38 % 7,80 % 6,74 %
Sortino -0,97 -0,03 0,55
VAR 95 -2,04 % -2,04 % -1,84 %
VAR 99 -5,29 % -5,29 % -3,32 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta GBP
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,79 -0,02 0,40
TEV 8,04 % 11,18 % 10,19 %
Information ratio (IR) -0,89 0,14 0,16
Up Capture Ratio 0,14 0,07 0,26
Down Capture Ratio 0,36 -0,12 -0,08
Indice Omega 0,74 1,02 1,18
Reattività
Beta 0,66 0,19 0,23
28,08 1,29 1,86
Beta bull 0,88 0,02 0,27
Beta bear 1,27 0,71 0,51
Asimmetria
Skewness -1,13 -1,41 -0,95
Kurtosis 5,36 7,18 6,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta (GBP) è Cat: Performance assoluta (GBP) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta (GBP)