Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,19 % 0,99 % 2,86 % 8,05 % 6,82 % 5,53 %
Categoria 0,00 % 0,03 % 0,15 % 0,51 % 1,10 % 0,91 % 3,03 % 7,80 % 6,61 % 5,28 %
Delta 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,09 % 0,08 % -0,17 % 0,25 % 0,21 % 0,25 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,58 % 1,30 % 1,08 % 3,09 % 8,50 % 7,25 % 5,73 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,06 % -0,11 % -0,09 % -0,23 % -0,44 % -0,44 % -0,20 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,53 % 3,16 % -0,13 % -0,62 % -0,44 % -0,36 % -0,43 % -0,30 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,12 % 0,08 % 0,33 % -0,08 % -0,02 % -0,10 % 0,02 % 0,10 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,17 % -0,10 % -0,12 % -0,05 % 0,12 % 0,12 % 0,02 % 0,15 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,88 % 2,60 % 1,32 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta -0,16 % 0,09 % 0,04 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -0,23 % -0,14 % -0,08 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,18 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown - -0,14 % -1,29 %
Tempo di recupero - 172 j 1087 j
DSR 0,04 % 0,03 % 0,03 %
Sortino -6,41 -4,46 -3,22
VAR 95 0,03 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,91 -0,78 -0,32
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -11,47 -4,94 -2,85
Up Capture Ratio 0,93 0,96 0,96
Down Capture Ratio - 1,45 1,04
Indice Omega 0,03 0,17 0,34
Reattività
Beta 1,01 0,99 0,97
92,93 97,55 98,90
Beta bull 1,01 0,98 0,98
Beta bear - 0,57 0,56
Asimmetria
Skewness -0,32 -1,26 0,10
Kurtosis -0,81 0,83 -1,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester