Fondo estinto il 02/03/2015

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2015 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,21 % -0,63 % -11,66 % -6,24 % - -18,60 % -26,34 % - -
Categoria 0,35 % 0,92 % 1,58 % 5,13 % 6,79 % -14,39 % 9,44 % 18,18 % 23,43 % 20,52 %
Delta -0,40 % -1,13 % -2,20 % -16,80 % -13,04 % - -28,04 % -44,52 % - -
Benchmark* 0,35 % 0,92 % 1,58 % 5,13 % 6,79 % -14,39 % 9,44 % 18,18 % 23,43 % 20,52 %
Delta -0,40 % -1,13 % -2,20 % -16,80 % -13,04 % - -28,04 % -44,52 % - -
Dati 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fondo -14,64 % -4,78 % -0,49 % - - - - -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria -1,77 % 0,68 % 2,56 %
Delta - - -
Benchmark* -1,77 % 0,68 % 2,56 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 4,85 % 3,64 % 3,53 %
Volatilità Benchmark 4,85 % 3,64 % 3,53 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 02/03/2015. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.