Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -0,60 % -0,85 % 1,15 % 1,48 % 0,26 % 3,97 % 5,35 % - -
Categoria -0,05 % -0,12 % -0,06 % 1,55 % 1,74 % 1,24 % 4,15 % 8,47 % 0,45 % 3,17 %
Delta -0,20 % -0,47 % -0,79 % -0,40 % -0,25 % -0,97 % -0,18 % -3,12 % - -
Benchmark* -0,17 % -0,45 % -0,64 % 0,86 % 1,59 % 0,62 % 3,87 % 3,65 % -8,76 % 0,17 %
Delta -0,08 % -0,15 % -0,21 % 0,29 % -0,11 % -0,36 % 0,10 % 1,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,99 % 7,03 % -21,43 % -3,51 % - - - -
Categoria 3,63 % 5,94 % -11,22 % -1,02 % 2,06 % 4,57 % -1,99 % 1,11 %
Delta -0,64 % 1,09 % -10,21 % -2,49 % - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 0,42 % 0,20 % -4,53 % -0,68 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,97 % 1,98 % -
Categoria 4,52 % 2,93 % 0,15 %
Delta 0,45 % -0,94 % -
Benchmark* 4,74 % 1,49 % -1,70 %
Delta 0,22 % 0,50 % -
Rischio
Volatilità 4,67 % 6,22 % -
Volatilità Categoria 2,43 % 3,34 % 3,09 %
Volatilità Benchmark 3,88 % 5,52 % 5,24 %
Max drawdown -3,78 % -11,35 % -
Tempo di recupero - 788 j -
DSR 3,47 % 4,31 % -
Sortino 0,58 -0,19 -
VAR 95 -0,96 % -1,44 % -
VAR 99 -2,55 % -1,74 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 -0,13 -
TEV 1,11 % 1,66 % -
Information ratio (IR) 0,20 0,30 -
Up Capture Ratio 1,17 1,13 -
Down Capture Ratio 1,22 1,10 -
Indice Omega 1,18 0,95 -
Reattività
Beta 1,18 1,09 -
96,70 93,52 -
Beta bull 1,15 1,06 -
Beta bear 1,19 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,11 0,13 -
Kurtosis 4,09 0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index