Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,35 % 0,76 % 0,91 % 3,24 % 1,83 % 7,62 % 12,94 % 28,06 % -
Categoria 0,03 % 0,00 % 0,79 % -2,21 % -0,08 % -1,35 % 2,91 % 4,44 % 3,05 % 5,05 %
Delta -0,04 % -0,35 % -0,03 % 3,13 % 3,32 % 3,18 % 4,71 % 8,49 % 25,01 % -
Benchmark* 0,01 % -0,32 % -0,81 % -4,62 % -1,46 % -3,83 % 1,23 % -3,06 % -12,45 % -0,24 %
Delta -0,02 % -0,03 % 1,57 % 5,54 % 4,70 % 5,66 % 6,39 % 15,99 % 40,51 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,78 % 9,56 % -9,71 % 3,66 % 6,74 % - - -
Categoria 5,03 % 4,92 % -9,32 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Delta 0,75 % 4,63 % -0,38 % 1,76 % 6,05 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,33 % 7,57 % 1,69 % 1,73 % 6,80 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,05 % 4,16 % 4,94 %
Categoria 3,65 % 1,06 % 0,63 %
Delta 5,41 % 3,10 % 4,31 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 6,57 % 5,65 % 7,32 %
Rischio
Volatilità 2,72 % 4,87 % 4,90 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -1,16 % -9,75 % -14,95 %
Tempo di recupero 52 j 275 j 1025 j
DSR 1,74 % 3,26 % 2,95 %
Sortino 3,33 0,46 1,21
VAR 95 -0,48 % -1,00 % -0,92 %
VAR 99 -1,00 % -1,91 % -1,87 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,13 0,31 0,73
TEV 5,67 % 6,29 % 7,52 %
Information ratio (IR) 1,16 0,90 0,97
Up Capture Ratio 0,52 0,48 0,28
Down Capture Ratio 0,13 0,23 -0,01
Indice Omega 2,01 1,12 1,34
Reattività
Beta 0,29 0,33 0,13
66,94 22,39 3,11
Beta bull 0,21 0,18 -0,03
Beta bear 0,26 0,39 0,25
Asimmetria
Skewness -0,74 0,00 0,86
Kurtosis 1,59 1,06 4,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index