Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,37 % -3,08 % -4,42 % -6,25 % 13,85 % -0,37 % 27,30 % 36,49 % 174,30 % 65,22 %
Categoria -0,29 % -2,14 % -3,20 % -4,66 % 0,63 % -0,23 % 4,57 % -4,05 % 79,15 % 67,36 %
Delta -1,07 % -0,94 % -1,21 % -1,59 % 13,22 % -0,14 % 22,72 % 40,54 % 95,15 % -2,14 %
Benchmark* 0,42 % -2,92 % -7,34 % -14,97 % -4,63 % -11,90 % -8,97 % -15,84 % 150,35 % 51,26 %
Delta -1,79 % -0,16 % 2,92 % 8,72 % 18,48 % 11,53 % 36,27 % 52,34 % 23,95 % 13,97 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,69 % 13,08 % 0,24 % 53,17 % -6,77 % -27,18 % 0,00 % 0,00 %
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta 27,71 % 19,37 % -12,67 % 30,20 % -9,96 % -43,87 % 5,36 % 0,81 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 24,49 % 20,67 % -33,54 % 1,11 % 23,40 % -47,07 % 9,73 % 7,04 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,09 % 15,78 % 23,47 %
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta 18,25 % 13,36 % 9,39 %
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 30,30 % 13,64 % 2,41 %
Rischio
Volatilità 19,36 % 20,54 % 20,06 %
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -12,97 % -23,13 % -23,13 %
Tempo di recupero 152 j 263 j 263 j
DSR 11,56 % 13,43 % 12,44 %
Sortino 2,66 0,98 1,78
VAR 95 -3,16 % -3,93 % -3,88 %
VAR 99 -5,94 % -6,58 % -6,33 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,59 0,64 1,10
TEV 23,06 % 22,90 % 25,18 %
Information ratio (IR) 1,31 0,60 0,10
Up Capture Ratio 0,35 0,47 0,47
Down Capture Ratio -0,29 0,21 0,20
Indice Omega 1,64 1,27 1,47
Reattività
Beta 0,24 0,38 0,29
4,82 14,52 11,96
Beta bull 0,35 0,51 0,22
Beta bear 0,94 0,36 0,30
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,01 0,04
Kurtosis -0,16 0,49 0,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR