Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % -3,09 % -5,91 % -13,41 % -6,83 % -6,15 % 18,72 % 30,16 % 169,87 % 55,63 %
Categoria -1,13 % -2,23 % 0,68 % -3,16 % 1,54 % 1,16 % 2,76 % -0,91 % 71,44 % 73,37 %
Delta 0,58 % -0,86 % -6,59 % -10,24 % -8,37 % -7,31 % 15,96 % 31,07 % 98,42 % -17,74 %
Benchmark* -1,05 % -2,18 % 1,21 % -12,11 % -6,14 % -10,61 % -7,97 % -17,97 % 123,02 % 56,80 %
Delta 0,51 % -0,92 % -7,11 % -1,30 % -0,70 % 4,45 % 26,69 % 48,13 % 46,85 % -1,17 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,69 % 13,08 % 0,24 % 53,17 % -6,77 % -27,18 % 0,00 % 0,00 %
Categoria 12,85 % -6,11 % 12,76 % 22,57 % 3,20 % 16,63 % -5,41 % -0,77 %
Delta 27,84 % 19,19 % -12,52 % 30,61 % -9,97 % -43,81 % 5,41 % 0,77 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 24,49 % 20,67 % -33,54 % 1,11 % 23,40 % -47,07 % 9,73 % 7,04 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,95 % 11,44 % 22,98 %
Categoria 4,33 % -1,12 % 12,37 %
Delta 23,61 % 12,56 % 10,61 %
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 39,38 % 17,16 % 2,99 %
Rischio
Volatilità 20,82 % 20,89 % 20,23 %
Volatilità Categoria 12,94 % 12,44 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -16,73 % -23,13 % -23,13 %
Tempo di recupero - 263 j 263 j
DSR 13,12 % 13,92 % 12,60 %
Sortino 1,88 0,63 1,72
VAR 95 -4,52 % -4,24 % -3,88 %
VAR 99 -5,94 % -6,58 % -6,33 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 0,42 1,07
TEV 23,69 % 22,96 % 25,07 %
Information ratio (IR) 1,66 0,75 0,12
Up Capture Ratio 0,40 0,47 0,47
Down Capture Ratio -0,15 0,21 0,21
Indice Omega 1,48 1,21 1,46
Reattività
Beta 0,33 0,40 0,30
9,64 15,50 11,97
Beta bull 0,28 0,54 0,22
Beta bear 0,86 0,41 0,32
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,02 0,03
Kurtosis -0,43 0,38 0,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR