Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 2,01 % 6,14 % -5,59 % -2,48 % -2,16 % -0,09 % -5,69 % - -
Categoria 0,69 % 4,50 % 9,73 % -6,00 % -2,26 % -2,04 % 5,33 % 24,16 % 61,45 % 73,14 %
Delta -1,09 % -2,49 % -3,59 % 0,41 % -0,22 % -0,12 % -5,42 % -29,85 % - -
Benchmark* 0,73 % 5,73 % 10,78 % -7,39 % -2,47 % -3,04 % 10,08 % 38,52 % 101,96 % 125,62 %
Delta -1,12 % -3,72 % -4,64 % 1,80 % -0,01 % 0,88 % -10,16 % -44,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,50 % -4,30 % -12,91 % 24,55 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,08 % -16,08 % 23,05 % 8,70 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta -7,06 % -18,37 % 3,17 % 1,50 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,72 % -23,78 % 0,17 % -7,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,16 % -3,03 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta -1,46 % -7,03 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -5,86 % -11,31 % -
Rischio
Volatilità 11,87 % 12,07 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -13,84 % -19,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,06 % 9,19 % -
Sortino -0,38 -0,62 -
VAR 95 -2,35 % -2,70 % -
VAR 99 -5,82 % -4,71 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,47 -
TEV 11,93 % 9,48 % -
Information ratio (IR) -0,49 -1,19 -
Up Capture Ratio 0,49 0,52 -
Down Capture Ratio 0,58 0,73 -
Indice Omega 0,88 0,85 -
Reattività
Beta 0,50 0,62 -
51,74 60,21 -
Beta bull 0,40 0,64 -
Beta bear 0,49 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,30 -
Kurtosis 1,81 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR