Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 1,09 % -3,97 % -7,28 % -3,78 % -7,93 % -0,53 % -2,82 % 11,87 % -
Categoria 0,27 % 0,90 % -2,80 % -3,70 % -1,75 % -3,79 % 0,20 % -3,41 % 2,81 % 9,35 %
Delta -0,21 % 0,19 % -1,17 % -3,58 % -2,03 % -4,14 % -0,73 % 0,59 % 9,06 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,63 % -1,22 % 0,60 % 17,03 % 0,29 % - - -
Categoria 7,15 % -1,93 % -4,02 % 7,95 % -1,53 % 9,80 % 2,02 % -5,38 %
Delta 4,48 % 0,71 % 4,62 % 9,09 % 1,83 % - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -12,05 % -20,81 % 18,31 % 7,00 % 13,54 % - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,63 % 0,99 % 3,70 %
Categoria 2,83 % 0,34 % 1,76 %
Delta 1,80 % 0,65 % 1,94 %
Benchmark* 9,22 % 8,43 % 6,92 %
Delta -4,59 % -7,44 % -3,22 %
Rischio
Volatilità 6,83 % 6,67 % 6,52 %
Volatilità Categoria 4,60 % 5,47 % 5,35 %
Volatilità Benchmark 7,67 % 10,25 % 10,65 %
Max drawdown -6,55 % -13,69 % -13,69 %
Tempo di recupero - 845 j 845 j
DSR 4,84 % 4,76 % 4,53 %
Sortino 0,25 -0,33 0,53
VAR 95 -0,93 % -1,35 % -1,32 %
VAR 99 -3,69 % -2,38 % -2,58 %
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 -0,24 0,37
TEV 6,30 % 10,65 % 11,48 %
Information ratio (IR) -0,73 -0,70 -0,28
Up Capture Ratio 0,51 0,23 0,23
Down Capture Ratio 0,51 0,26 0,15
Indice Omega 1,08 0,92 1,13
Reattività
Beta 0,56 0,17 0,11
39,43 6,99 3,03
Beta bull 0,30 0,03 -0,07
Beta bear 0,74 0,14 0,10
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,06 -0,25
Kurtosis 3,61 1,67 1,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index