Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,13 % 0,42 % 1,01 % 1,11 % 2,52 % 7,62 % 6,19 % 4,74 %
Categoria 0,01 % 0,06 % 0,17 % 0,59 % 1,09 % 1,21 % 2,87 % 8,31 % 6,95 % 5,72 %
Delta -0,01 % -0,03 % -0,05 % -0,18 % -0,07 % -0,10 % -0,35 % -0,69 % -0,76 % -0,97 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,31 % 2,88 % 8,81 % 7,56 % 6,02 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,11 % -0,17 % -0,20 % -0,36 % -1,19 % -1,37 % -1,28 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,34 % 2,82 % -0,24 % -0,66 % -0,54 % -0,42 % -0,47 % -0,46 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,32 % -0,29 % 0,24 % -0,12 % -0,12 % -0,16 % -0,06 % -0,06 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,37 % -0,43 % -0,23 % -0,08 % 0,02 % 0,07 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,63 % 2,44 % 1,19 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta -0,24 % -0,20 % -0,13 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -0,34 % -0,37 % -0,25 %
Rischio
Volatilità 0,10 % 0,18 % 0,25 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -0,01 % -0,17 % -1,46 %
Tempo di recupero 5 j 142 j 1104 j
DSR 0,07 % 0,08 % 0,07 %
Sortino -4,59 -4,52 -3,80
VAR 95 0,03 % 0,00 % -0,02 %
VAR 99 0,02 % -0,04 % -0,04 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -3,36 -2,08 -1,02
TEV 0,06 % 0,07 % 0,06 %
Information ratio (IR) -5,83 -5,13 -3,94
Up Capture Ratio 0,88 0,88 0,88
Down Capture Ratio - 3,12 1,22
Indice Omega 0,11 0,14 0,18
Reattività
Beta 1,02 0,99 0,93
63,68 83,63 94,09
Beta bull 1,02 0,93 0,93
Beta bear - 1,40 0,22
Asimmetria
Skewness 0,02 -1,18 0,11
Kurtosis -0,73 1,73 -1,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester