Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,58 % -2,58 % -2,58 % -6,31 % -7,11 % -9,93 % -2,47 % 5,22 % 34,14 % -
Categoria 0,02 % 0,51 % 0,31 % -0,92 % -1,87 % -2,04 % -0,51 % 6,30 % 13,73 % 13,34 %
Delta -2,60 % -3,09 % -2,89 % -5,39 % -5,24 % -7,89 % -1,96 % -1,08 % 20,41 % -
Benchmark* 0,02 % 0,51 % 0,31 % -0,92 % -1,87 % -2,04 % -0,51 % 6,30 % 13,73 % 13,34 %
Delta -2,60 % -3,09 % -2,89 % -5,39 % -5,24 % -7,89 % -1,96 % -1,08 % 20,41 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,63 % 1,34 % 9,62 % 13,41 % -0,34 % - - -
Categoria 5,43 % 3,90 % -4,43 % 6,82 % 0,48 % 7,32 % -4,87 % 1,93 %
Delta 11,20 % -2,56 % 14,05 % 6,59 % -0,82 % - - -
Benchmark* 5,43 % 3,90 % -4,43 % 6,82 % 0,48 % 7,32 % -4,87 % 1,93 %
Delta 11,20 % -2,56 % 14,05 % 6,59 % -0,82 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,47 % 1,71 % 6,05 %
Categoria -0,51 % 2,06 % 2,61 %
Delta -1,96 % -0,35 % 3,44 %
Benchmark* -0,51 % 2,06 % 2,61 %
Delta -1,96 % -0,35 % 3,44 %
Rischio
Volatilità 10,27 % 8,61 % 8,30 %
Volatilità Categoria 4,81 % 3,56 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 4,81 % 3,56 % 3,47 %
Max drawdown -11,00 % -11,00 % -11,00 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,14 % 5,87 % 5,07 %
Sortino -0,76 -0,19 0,91
VAR 95 -1,66 % -1,66 % -1,03 %
VAR 99 -4,96 % -4,69 % -4,36 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,53 -0,13 0,55
TEV 10,21 % 9,02 % 8,72 %
Information ratio (IR) -0,19 -0,04 0,39
Up Capture Ratio 0,57 0,29 0,41
Down Capture Ratio 0,37 0,02 -0,28
Indice Omega 0,97 1,01 1,54
Reattività
Beta 0,52 0,22 0,20
6,03 0,81 0,68
Beta bull -1,08 -0,41 0,19
Beta bear 0,99 0,60 0,52
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,02 0,53
Kurtosis 6,89 7,37 8,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia