Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,36 % -4,36 % -4,36 % -0,85 % 8,20 % -3,86 % 6,27 % 20,73 % 49,68 % -
Categoria -0,48 % -0,82 % -2,22 % -1,03 % 0,08 % -1,21 % 0,44 % 5,07 % 19,73 % 14,19 %
Delta -3,88 % -3,55 % -2,14 % 0,18 % 8,12 % -2,66 % 5,83 % 15,66 % 29,95 % -
Benchmark* -0,48 % -0,82 % -2,22 % -1,03 % 0,08 % -1,21 % 0,44 % 5,07 % 19,73 % 14,19 %
Delta -3,88 % -3,55 % -2,14 % 0,18 % 8,12 % -2,66 % 5,83 % 15,66 % 29,95 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,63 % 1,34 % 9,62 % 13,41 % -0,34 % - - -
Categoria 5,50 % 3,82 % -4,24 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta 11,13 % -2,49 % 13,85 % 6,38 % -0,64 % - - -
Benchmark* 5,50 % 3,82 % -4,24 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta 11,13 % -2,49 % 13,85 % 6,38 % -0,64 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,27 % 6,48 % 8,40 %
Categoria 0,44 % 1,66 % 3,67 %
Delta 5,83 % 4,82 % 4,73 %
Benchmark* 0,44 % 1,66 % 3,67 %
Delta 5,83 % 4,82 % 4,73 %
Rischio
Volatilità 7,79 % 8,72 % 7,90 %
Volatilità Categoria 3,60 % 3,06 % 3,23 %
Volatilità Benchmark 3,60 % 3,06 % 3,23 %
Max drawdown -5,01 % -10,61 % -10,61 %
Tempo di recupero - 608 j 608 j
DSR 2,69 % 4,59 % 4,10 %
Sortino 1,07 0,85 1,73
VAR 95 -0,81 % -1,37 % -0,86 %
VAR 99 -1,66 % -3,30 % -3,30 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,45 0,90
TEV 8,31 % 9,39 % 8,41 %
Information ratio (IR) 0,69 0,51 0,56
Up Capture Ratio 0,99 0,45 0,54
Down Capture Ratio -0,09 -0,48 -0,43
Indice Omega 2,06 1,52 2,00
Reattività
Beta 0,18 -0,15 0,10
0,71 0,28 0,17
Beta bull -0,88 -0,26 0,42
Beta bear -0,02 -0,44 -0,16
Asimmetria
Skewness 2,75 1,44 1,30
Kurtosis 9,32 7,96 8,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia