Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -0,16 % 0,68 % 1,71 % 0,69 % 1,21 % 4,51 % 11,58 % 15,99 % -
Categoria 0,16 % 0,25 % 0,00 % 3,16 % -2,05 % -1,73 % -0,51 % 6,01 % 13,60 % 13,85 %
Delta -0,32 % -0,41 % 0,69 % -1,45 % 2,73 % 2,94 % 5,02 % 5,57 % 2,39 % -
Benchmark* 0,16 % 0,25 % 0,00 % 3,16 % -2,05 % -1,73 % -0,51 % 6,01 % 13,60 % 13,85 %
Delta -0,32 % -0,41 % 0,69 % -1,45 % 2,73 % 2,94 % 5,02 % 5,57 % 2,39 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,85 % 7,03 % -2,57 % 6,72 % 0,94 % - - -
Categoria 5,43 % 3,90 % -4,43 % 6,82 % 0,48 % 7,32 % -4,87 % 1,93 %
Delta -3,57 % 3,13 % 1,86 % -0,10 % 0,46 % - - -
Benchmark* 5,43 % 3,90 % -4,43 % 6,82 % 0,48 % 7,32 % -4,87 % 1,93 %
Delta -3,57 % 3,13 % 1,86 % -0,10 % 0,46 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,09 % 3,74 % 3,15 %
Categoria -0,51 % 2,06 % 2,61 %
Delta 3,60 % 1,68 % 0,54 %
Benchmark* -0,51 % 2,06 % 2,61 %
Delta 3,60 % 1,68 % 0,54 %
Rischio
Volatilità 4,89 % 6,07 % 5,81 %
Volatilità Categoria 4,81 % 3,56 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 4,81 % 3,56 % 3,47 %
Max drawdown -4,26 % -5,88 % -6,95 %
Tempo di recupero - 371 j 231 j
DSR 3,77 % 4,26 % 4,09 %
Sortino 0,03 0,22 0,42
VAR 95 -1,22 % -1,31 % -1,27 %
VAR 99 -1,80 % -2,56 % -2,10 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,15 0,29
TEV 6,37 % 6,89 % 6,38 %
Information ratio (IR) 0,58 0,25 0,09
Up Capture Ratio 0,16 0,21 0,32
Down Capture Ratio -0,08 -0,18 0,04
Indice Omega 1,02 1,07 1,12
Reattività
Beta 0,15 0,09 0,21
2,13 0,29 1,64
Beta bull -0,21 0,02 0,05
Beta bear 0,43 0,29 0,39
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,06 -0,14
Kurtosis 0,50 1,93 1,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia