Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -0,33 % 0,37 % 2,48 % -1,88 % 0,52 % 3,59 % 13,56 % 17,29 % -
Categoria -0,02 % 0,20 % 1,02 % -0,79 % -2,62 % -1,89 % -0,29 % 5,18 % 14,68 % 12,50 %
Delta -0,31 % -0,53 % -0,65 % 3,27 % 0,74 % 2,41 % 3,88 % 8,38 % 2,61 % -
Benchmark* -0,02 % 0,20 % 1,02 % -0,79 % -2,62 % -1,89 % -0,29 % 5,18 % 14,68 % 12,50 %
Delta -0,31 % -0,53 % -0,65 % 3,27 % 0,74 % 2,41 % 3,88 % 8,38 % 2,61 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,85 % 7,03 % -2,57 % 6,72 % 0,94 % - - -
Categoria 5,47 % 3,90 % -4,37 % 6,88 % 0,46 % 7,27 % -4,79 % 1,91 %
Delta -3,62 % 3,13 % 1,80 % -0,16 % 0,47 % - - -
Benchmark* 5,47 % 3,90 % -4,37 % 6,88 % 0,46 % 7,27 % -4,79 % 1,91 %
Delta -3,62 % 3,13 % 1,80 % -0,16 % 0,47 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,64 % 3,55 % 3,49 %
Categoria -0,76 % 1,38 % 2,68 %
Delta 6,39 % 2,18 % 0,82 %
Benchmark* -0,76 % 1,38 % 2,68 %
Delta 6,39 % 2,18 % 0,82 %
Rischio
Volatilità 5,40 % 6,35 % 5,83 %
Volatilità Categoria 4,81 % 3,64 % 3,49 %
Volatilità Benchmark 4,81 % 3,64 % 3,49 %
Max drawdown -4,26 % -5,88 % -6,95 %
Tempo di recupero - 371 j 231 j
DSR 3,85 % 4,45 % 4,08 %
Sortino 0,65 0,18 0,51
VAR 95 -1,22 % -1,32 % -1,27 %
VAR 99 -1,80 % -2,56 % -2,10 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,13 0,36
TEV 6,69 % 7,08 % 6,41 %
Information ratio (IR) 0,96 0,31 0,13
Up Capture Ratio 0,36 0,26 0,34
Down Capture Ratio -0,10 -0,12 0,01
Indice Omega 1,18 1,07 1,15
Reattività
Beta 0,16 0,13 0,21
1,94 0,54 1,53
Beta bull -0,57 -0,10 0,08
Beta bear 0,40 0,35 0,37
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,06 -0,15
Kurtosis 0,25 1,51 1,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia