Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,08 % 0,21 % 1,04 % 2,84 % 5,10 % 8,40 % 14,29 % 32,96 % -
Categoria 0,04 % 0,15 % 0,32 % 1,18 % 0,00 % 1,29 % 3,72 % 11,92 % 13,32 % 17,11 %
Delta 0,04 % -0,07 % -0,10 % -0,14 % 2,84 % 3,81 % 4,68 % 2,37 % 19,64 % -
Benchmark* 0,04 % 0,15 % 0,32 % 1,18 % 0,00 % 1,29 % 3,72 % 11,92 % 13,32 % 17,11 %
Delta 0,04 % -0,07 % -0,10 % -0,14 % 2,84 % 3,81 % 4,68 % 2,37 % 19,64 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,21 % 6,10 % -4,91 % 11,75 % 6,45 % - - -
Categoria 5,59 % 6,65 % -5,59 % 3,60 % 0,37 % 5,69 % -1,25 % -1,09 %
Delta -1,38 % -0,54 % 0,68 % 8,15 % 6,08 % - - -
Benchmark* 5,59 % 6,65 % -5,59 % 3,60 % 0,37 % 5,69 % -1,25 % -1,09 %
Delta -1,38 % -0,54 % 0,68 % 8,15 % 6,08 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,51 % 4,68 % 5,96 %
Categoria 3,60 % 3,90 % 2,60 %
Delta 4,91 % 0,78 % 3,36 %
Benchmark* 3,60 % 3,90 % 2,60 %
Delta 4,91 % 0,78 % 3,36 %
Rischio
Volatilità 0,95 % 2,56 % 2,83 %
Volatilità Categoria 2,89 % 2,96 % 2,77 %
Volatilità Benchmark 2,89 % 2,96 % 2,77 %
Max drawdown -0,59 % -4,18 % -7,18 %
Tempo di recupero 14 j 161 j 693 j
DSR 0,26 % 1,86 % 1,88 %
Sortino 22,18 0,97 2,39
VAR 95 -0,04 % -0,55 % -0,47 %
VAR 99 -0,13 % -0,99 % -1,03 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,99 0,70 1,58
TEV 2,55 % 2,82 % 2,88 %
Information ratio (IR) 1,86 0,26 1,16
Up Capture Ratio 0,67 0,64 0,79
Down Capture Ratio -0,36 0,29 0,17
Indice Omega 11,70 1,34 1,89
Reattività
Beta 0,17 0,42 0,48
25,26 23,64 22,41
Beta bull 0,24 0,32 0,41
Beta bear 0,16 0,37 0,56
Asimmetria
Skewness 0,59 -1,13 -0,92
Kurtosis 0,57 6,64 6,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi