Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,14 % 0,61 % 0,97 % 1,51 % 1,56 % 4,56 % 7,25 % 3,93 % -
Categoria -0,07 % 0,04 % -0,52 % -5,77 % -1,15 % -4,04 % 1,73 % 6,88 % 7,25 % 3,59 %
Delta 0,03 % -0,18 % 1,13 % 6,74 % 2,66 % 5,60 % 2,83 % 0,37 % -3,31 % -
Benchmark* 0,02 % -0,25 % -1,14 % -6,56 % -1,50 % -5,43 % 3,22 % 12,02 % 13,13 % 17,48 %
Delta -0,06 % 0,12 % 1,74 % 7,53 % 3,01 % 6,99 % 1,34 % -4,76 % -9,20 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,36 % 3,80 % -8,93 % -1,29 % 0,86 % - - -
Categoria 8,43 % 6,18 % -10,24 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,73 % -1,89 %
Delta -5,08 % -2,38 % 1,31 % -3,17 % 3,58 % - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -9,39 % -4,90 % 4,33 % -6,02 % 2,03 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,14 % 2,56 % 0,85 %
Categoria 2,25 % 1,98 % 1,53 %
Delta 2,89 % 0,58 % -0,68 %
Benchmark* 3,73 % 3,75 % 2,80 %
Delta 1,41 % -1,19 % -1,95 %
Rischio
Volatilità 1,88 % 2,90 % 3,19 %
Volatilità Categoria 6,93 % 6,03 % 5,75 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 7,00 % 6,57 %
Max drawdown -1,17 % -4,44 % -13,23 %
Tempo di recupero 142 j 547 j -
DSR 1,31 % 2,04 % 2,52 %
Sortino 1,43 -0,05 -0,20
VAR 95 -0,31 % -0,70 % -0,60 %
VAR 99 -0,81 % -0,92 % -1,10 %
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 -0,03 -0,16
TEV 7,09 % 6,05 % 5,67 %
Information ratio (IR) 0,20 -0,20 -0,34
Up Capture Ratio 0,27 0,26 0,22
Down Capture Ratio 0,03 0,17 0,21
Indice Omega 1,41 0,99 0,94
Reattività
Beta 0,11 0,21 0,25
21,02 26,35 25,68
Beta bull -0,01 0,24 0,27
Beta bear 0,10 0,20 0,30
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,08 -2,05
Kurtosis 1,54 0,61 15,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index