Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 1,15 % 2,65 % -4,76 % -2,57 % -1,07 % 2,69 % 11,00 % 1,90 % -
Categoria 0,37 % 0,61 % 1,84 % -2,02 % -0,04 % -0,83 % 3,59 % 4,34 % 3,70 % 5,35 %
Delta 0,08 % 0,54 % 0,81 % -2,74 % -2,53 % -0,24 % -0,89 % 6,67 % -1,80 % -
Benchmark* 0,38 % 0,59 % 1,36 % -4,72 % -2,37 % -3,42 % 2,01 % -5,33 % -11,24 % -0,20 %
Delta 0,07 % 0,56 % 1,29 % -0,04 % -0,19 % 2,35 % 0,68 % 16,33 % 13,14 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,87 % 8,18 % -16,90 % -11,33 % 4,72 % - - -
Categoria 5,03 % 4,92 % -9,33 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Delta 3,84 % 3,26 % -7,57 % -13,24 % 4,02 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,42 % 6,20 % -5,50 % -13,26 % 4,77 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,40 % 2,36 % 0,45 %
Categoria 3,64 % 1,06 % 0,63 %
Delta -0,24 % 1,30 % -0,18 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 0,92 % 3,85 % 2,83 %
Rischio
Volatilità 6,70 % 9,26 % 10,80 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -8,48 % -17,50 % -35,62 %
Tempo di recupero - 273 j -
DSR 5,32 % 7,11 % 8,21 %
Sortino 0,03 -0,04 -0,11
VAR 95 -1,11 % -2,17 % -2,23 %
VAR 99 -3,74 % -5,00 % -5,07 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 -0,03 -0,08
TEV 8,73 % 10,97 % 13,23 %
Information ratio (IR) 0,11 0,35 0,21
Up Capture Ratio 0,24 0,15 -0,18
Down Capture Ratio 0,09 0,00 -0,21
Indice Omega 1,00 1,00 0,99
Reattività
Beta 0,23 0,14 -0,16
7,21 1,03 1,00
Beta bull -0,15 -0,26 -0,75
Beta bear 0,42 0,56 0,40
Asimmetria
Skewness -1,43 -0,95 -0,82
Kurtosis 4,19 3,71 4,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index