Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 0,10 % -0,67 % -1,67 % 10,54 % 12,70 % 9,88 % 34,83 % 15,77 % -39,64 %
Categoria 0,45 % 1,43 % 1,40 % 1,46 % 14,65 % 13,30 % 14,76 % 50,21 % 43,13 % 98,75 %
Delta -0,72 % -1,33 % -2,07 % -3,13 % -4,11 % -0,60 % -4,88 % -15,38 % -27,36 % -138,39 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,12 % 3,24 % 3,80 % -12,43 % 18,56 % -37,65 % 4,90 % -24,34 %
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 0,47 % -13,28 % -10,34 % 3,87 % -4,27 % -46,37 % -20,64 % -16,58 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,95 % -22,98 % -15,69 % 0,64 % -13,42 % -43,75 % -25,23 % -19,95 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,80 % 8,44 % 2,09 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta -2,63 % -5,03 % -4,92 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -7,36 % -10,19 % -10,24 %
Rischio
Volatilità 10,69 % 13,37 % 15,88 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -7,14 % -19,94 % -27,66 %
Tempo di recupero 168 j 327 j 1615 j
DSR 6,63 % 9,82 % 11,53 %
Sortino 1,47 0,57 0,00
VAR 95 -2,05 % -3,15 % -3,84 %
VAR 99 -2,77 % -5,84 % -5,84 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,42 0,00
TEV 8,57 % 10,22 % 13,25 %
Information ratio (IR) -0,86 -1,00 -0,77
Up Capture Ratio 0,69 0,71 0,72
Down Capture Ratio 0,69 0,85 0,89
Indice Omega 1,41 1,19 1,04
Reattività
Beta 0,69 0,72 0,70
R² 44,50 49,08 37,19
Beta bull 0,74 0,59 0,44
Beta bear 0,59 0,71 0,69
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,81 -0,33
Kurtosis -0,58 1,67 0,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR