Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % -1,63 % -1,99 % -1,78 % 1,11 % 10,88 % 7,11 % 38,21 % 5,06 % -33,76 %
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta 0,70 % -1,14 % -1,66 % -3,72 % -5,78 % -0,77 % -4,83 % -12,98 % -30,59 % -139,90 %
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta 0,60 % -1,50 % -2,25 % -5,53 % -9,65 % -5,81 % -10,55 % -34,23 % -67,79 % -211,76 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,12 % 3,24 % 3,80 % -12,43 % 18,56 % -37,65 % 4,90 % -24,34 %
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 0,47 % -13,30 % -10,34 % 3,86 % -4,28 % -46,34 % -20,64 % -16,59 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,95 % -22,98 % -15,69 % 0,64 % -13,42 % -43,75 % -25,23 % -19,95 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,80 % 8,44 % 2,09 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta -2,66 % -5,04 % -4,93 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -7,36 % -10,19 % -10,24 %
Rischio
Volatilità 10,69 % 13,37 % 15,88 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -7,14 % -19,94 % -27,66 %
Tempo di recupero 168 j 327 j 1615 j
DSR 6,63 % 9,82 % 11,53 %
Sortino 1,47 0,57 0,00
VAR 95 -2,05 % -3,15 % -3,84 %
VAR 99 -2,77 % -5,84 % -5,84 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,42 0,00
TEV 8,57 % 10,22 % 13,25 %
Information ratio (IR) -0,86 -1,00 -0,77
Up Capture Ratio 0,69 0,71 0,72
Down Capture Ratio 0,69 0,85 0,89
Indice Omega 1,41 1,19 1,04
Reattività
Beta 0,69 0,72 0,70
R² 44,50 49,08 37,19
Beta bull 0,74 0,59 0,44
Beta bear 0,59 0,71 0,69
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,81 -0,33
Kurtosis -0,58 1,67 0,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR