Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,75 % 0,02 % 0,45 % 0,07 % 1,45 % 4,67 % 3,16 % -1,82 % -13,13 %
Categoria 0,01 % 0,06 % -1,42 % -5,40 % -1,44 % -4,18 % 1,77 % 6,11 % 7,86 % 2,83 %
Delta -0,14 % 0,69 % 1,44 % 5,84 % 1,50 % 5,64 % 2,90 % -2,95 % -9,68 % -15,97 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,16 % 7,43 % -18,20 % -7,58 % 1,75 % 8,68 % -8,77 % 6,33 %
Categoria 8,43 % 6,18 % -10,24 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,73 % -1,89 %
Delta -6,27 % 1,25 % -7,96 % -9,46 % 4,48 % -3,88 % -6,04 % 8,22 %
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -10,59 % -1,28 % -4,94 % -12,31 % 2,92 % -6,47 % -8,96 % 7,04 %
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,40 % -0,68 % -0,02 %
Categoria 4,75 % 3,03 % 2,93 %
Delta -2,35 % -3,71 % -2,96 %
Benchmark* 7,04 % 4,88 % 4,12 %
Delta -4,64 % -5,57 % -4,14 %
Rischio
Volatilità 4,69 % 8,61 % 7,82 %
Volatilità Categoria 5,14 % 5,42 % 5,43 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 6,41 % 6,23 %
Max drawdown -4,32 % -20,81 % -32,04 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,55 % 6,59 % 5,76 %
Sortino -0,28 -0,49 -0,23
VAR 95 -0,95 % -2,01 % -1,86 %
VAR 99 -2,13 % -3,91 % -3,10 %
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 -0,38 -0,17
TEV 6,28 % 6,97 % 6,66 %
Information ratio (IR) -0,74 -0,80 -0,62
Up Capture Ratio 0,50 0,67 0,54
Down Capture Ratio 0,59 0,91 0,67
Indice Omega 0,93 0,88 0,95
Reattività
Beta 0,26 0,81 0,72
10,60 36,51 32,55
Beta bull -0,11 0,77 0,92
Beta bear -0,01 0,90 0,86
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,50 -0,29
Kurtosis 1,10 1,75 2,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index