Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 1,88 % 3,53 % 7,73 % 17,19 % 6,59 % 11,29 % -1,04 % - -
Categoria 0,38 % 1,88 % 3,14 % 7,06 % 17,56 % 6,95 % 10,03 % -6,28 % 20,60 % 46,99 %
Delta -0,05 % 0,00 % 0,38 % 0,67 % -0,36 % -0,36 % 1,26 % 5,24 % - -
Benchmark* 0,62 % 2,97 % 3,39 % 8,33 % 17,68 % 6,44 % 12,08 % -8,81 % 11,30 % 32,62 %
Delta -0,28 % -1,09 % 0,13 % -0,60 % -0,49 % 0,15 % -0,79 % 7,77 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,12 % -21,80 % 24,83 % -9,77 % - - - -
Categoria 8,11 % -25,31 % 27,62 % -4,21 % 34,24 % -14,36 % 18,23 % -8,03 %
Delta 2,01 % 3,51 % -2,79 % -5,56 % - - - -
Benchmark* 12,28 % -26,82 % 22,96 % -10,12 % 37,84 % -16,20 % 16,41 % -7,51 %
Delta -2,16 % 5,01 % 1,87 % 0,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI UK Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,25 % -0,68 % -
Categoria 8,86 % -2,36 % 3,09 %
Delta 0,40 % 1,67 % -
Benchmark* 7,93 % -3,43 % 0,96 %
Delta 1,32 % 2,75 % -
Rischio
Volatilità 14,68 % 16,39 % -
Volatilità Categoria 13,25 % 15,34 % 20,42 %
Volatilità Benchmark 15,50 % 18,16 % 24,66 %
Max drawdown -13,47 % -32,92 % -
Tempo di recupero 139 j - -
DSR 9,53 % 11,62 % -
Sortino 0,58 -0,18 -
VAR 95 -2,96 % -3,72 % -
VAR 99 -5,08 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI UK Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 -0,13 -
TEV 3,33 % 4,66 % -
Information ratio (IR) 0,40 0,59 -
Up Capture Ratio 0,91 0,89 -
Down Capture Ratio 0,86 0,84 -
Indice Omega 1,14 0,98 -
Reattività
Beta 0,93 0,87 -
95,47 93,85 -
Beta bull 0,96 0,89 -
Beta bear 1,04 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,37 0,09 -
Kurtosis 1,25 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito Small Cap è MSCI United Kingdom Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom Small Cap NR