Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,89 % 2,63 % 10,58 % -0,88 % 4,35 % 3,85 % 20,58 % - -
Categoria -0,78 % -0,06 % -0,16 % 2,97 % -4,66 % -2,26 % 3,22 % 25,77 % 55,16 % 74,44 %
Delta 1,03 % 0,94 % 2,79 % 7,61 % 3,78 % 6,61 % 0,64 % -5,18 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 1,25 % 0,95 % 3,46 % 7,68 % 5,08 % 8,30 % -1,76 % -22,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,21 % 18,31 % -32,32 % 12,38 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,70 % -7,63 % 8,67 %
Delta -12,35 % 4,19 % -16,24 % -10,68 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -22,01 % -1,18 % -19,24 % -19,60 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,50 % 3,98 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta -1,42 % -2,76 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -5,33 % -7,08 % -
Rischio
Volatilità 16,17 % 18,78 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,57 % -20,53 % -
Tempo di recupero - 484 j -
DSR 11,68 % 13,02 % -
Sortino 0,03 0,10 -
VAR 95 -3,06 % -4,11 % -
VAR 99 -7,38 % -6,48 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,07 -
TEV 8,60 % 10,87 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,85 1,05 -
Down Capture Ratio 0,95 1,25 -
Indice Omega 1,04 1,05 -
Reattività
Beta 0,79 1,02 -
77,50 66,53 -
Beta bull 0,89 0,98 -
Beta bear 0,56 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,41 0,09 -
Kurtosis 1,13 0,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR