Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % 4,00 % 2,15 % 11,84 % -4,27 % -1,41 % -23,55 % -49,80 % -20,59 % -
Categoria -0,47 % 3,45 % 2,94 % 14,54 % 0,94 % 5,46 % -9,79 % -37,61 % -14,19 % 28,12 %
Delta 0,02 % 0,55 % -0,79 % -2,70 % -5,21 % -6,87 % -13,76 % -12,18 % -6,40 % -
Benchmark* -0,46 % 4,01 % 4,90 % 16,52 % 3,34 % 7,49 % -4,48 % -36,82 % -21,31 % 27,73 %
Delta 0,01 % -0,01 % -2,75 % -4,68 % -7,61 % -8,90 % -19,07 % -12,97 % 0,72 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -26,44 % -25,26 % -7,32 % 51,11 % - - - -
Categoria -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Delta -7,79 % -4,79 % -1,53 % 22,45 % - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -12,16 % -8,16 % 7,86 % 32,56 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -29,90 % -20,42 % -
Categoria -19,18 % -16,02 % -3,62 %
Delta -10,73 % -4,39 % -
Benchmark* -16,56 % -16,69 % -5,61 %
Delta -13,34 % -3,72 % -
Rischio
Volatilità 19,57 % 20,46 % -
Volatilità Categoria 16,87 % 19,50 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 20,19 % 25,75 % 24,35 %
Max drawdown -36,52 % -58,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,38 % 15,60 % -
Sortino -2,18 -1,39 -
VAR 95 -4,95 % -4,95 % -
VAR 99 -5,78 % -6,37 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,72 -1,06 -
TEV 14,19 % 17,93 % -
Information ratio (IR) -0,94 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,38 0,49 -
Down Capture Ratio 0,80 0,66 -
Indice Omega 0,51 0,68 -
Reattività
Beta 0,72 0,57 -
55,58 52,06 -
Beta bull 1,21 0,60 -
Beta bear 0,66 0,53 -
Asimmetria
Skewness 0,88 0,35 -
Kurtosis 1,47 0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR