Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,02 % 0,11 % 0,37 % 0,85 % 1,12 % 2,21 % 7,85 % 6,18 % 4,46 %
Categoria 0,00 % 0,02 % 0,14 % 0,49 % 0,97 % 1,34 % 2,72 % 8,40 % 7,10 % 5,89 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,12 % -0,12 % -0,22 % -0,52 % -0,56 % -0,91 % -1,44 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,50 % 1,11 % 1,46 % 2,75 % 8,99 % 7,76 % 6,21 %
Delta -0,01 % -0,02 % -0,04 % -0,13 % -0,27 % -0,34 % -0,55 % -1,15 % -1,58 % -1,75 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,29 % 3,02 % -0,27 % -0,81 % -0,63 % -0,49 % -0,57 % -0,43 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,37 % -0,09 % 0,21 % -0,27 % -0,21 % -0,24 % -0,16 % -0,03 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,41 % -0,23 % -0,26 % -0,24 % -0,07 % -0,01 % -0,12 % 0,02 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,27 % 2,53 % 1,20 %
Categoria 2,75 % 2,71 % 1,37 %
Delta -0,48 % -0,18 % -0,17 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta -0,55 % -0,36 % -0,29 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,15 % 0,25 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown - -0,03 % -1,57 %
Tempo di recupero - 64 j 1067 j
DSR 0,08 % 0,06 % 0,06 %
Sortino -6,83 -5,55 -5,06
VAR 95 0,03 % 0,00 % -0,02 %
VAR 99 0,02 % -0,01 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -6,89 -2,38 -1,17
TEV 0,03 % 0,05 % 0,04 %
Information ratio (IR) -15,98 -7,93 -6,59
Up Capture Ratio 0,81 0,88 0,88
Down Capture Ratio - 3,12 1,37
Indice Omega 0,00 0,09 0,10
Reattività
Beta 0,98 0,99 0,96
83,41 91,26 97,11
Beta bull 0,98 1,01 1,01
Beta bear - 33,66 1,10
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,77 0,07
Kurtosis -1,03 0,11 -1,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester