Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,03 % 0,11 % 0,35 % 0,80 % 1,21 % 2,09 % 7,95 % 6,32 % 4,58 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,13 % 0,46 % 1,01 % 1,47 % 2,62 % 8,66 % 7,25 % 6,07 %
Delta -0,01 % -0,01 % -0,03 % -0,11 % -0,21 % -0,27 % -0,52 % -0,71 % -0,93 % -1,49 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 1,07 % 1,57 % 2,65 % 9,12 % 7,93 % 6,36 %
Delta -0,01 % -0,01 % -0,04 % -0,13 % -0,27 % -0,37 % -0,55 % -1,17 % -1,61 % -1,79 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,29 % 3,02 % -0,27 % -0,81 % -0,63 % -0,49 % -0,57 % -0,43 %
Categoria 3,66 % 3,12 % -0,48 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,37 % -0,10 % 0,21 % -0,27 % -0,21 % -0,24 % -0,16 % -0,03 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,41 % -0,23 % -0,26 % -0,24 % -0,07 % -0,01 % -0,12 % 0,02 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,12 % 2,58 % 1,23 %
Categoria 2,60 % 2,78 % 1,40 %
Delta -0,47 % -0,20 % -0,17 %
Benchmark* 2,67 % 2,95 % 1,53 %
Delta -0,54 % -0,37 % -0,30 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,14 % 0,25 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,24 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,13 % 0,26 %
Max drawdown - -0,01 % -1,53 %
Tempo di recupero - 14 j 1039 j
DSR 0,08 % 0,07 % 0,06 %
Sortino -6,70 -5,65 -5,19
VAR 95 0,03 % 0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,02 % 0,00 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -6,79 -2,64 -1,22
TEV 0,03 % 0,05 % 0,04 %
Information ratio (IR) -15,74 -8,20 -6,89
Up Capture Ratio 0,80 0,88 0,88
Down Capture Ratio - 6,33 1,39
Indice Omega 0,00 0,08 0,09
Reattività
Beta 0,97 1,01 0,97
82,22 89,70 97,11
Beta bull 0,97 1,01 1,01
Beta bear - 0 1,11
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,56 0,03
Kurtosis -0,99 -0,17 -1,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester