Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % -0,79 % -1,72 % -2,38 % -2,61 % -0,72 % 2,28 % -15,63 % -27,46 % -
Categoria 0,38 % -0,80 % -1,60 % -2,19 % -3,83 % -2,79 % -0,79 % -12,80 % -19,50 % -22,33 %
Delta 0,05 % 0,01 % -0,12 % -0,19 % 1,22 % 2,06 % 3,07 % -2,84 % -7,96 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,10 % -10,24 % -7,46 % -3,14 % -3,66 % - - -
Categoria -2,40 % -6,13 % -3,87 % -3,65 % -3,88 % 3,27 % -2,11 % -2,36 %
Delta -2,70 % -4,12 % -3,59 % 0,51 % 0,21 % - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,72 % -5,66 % -6,19 %
Categoria 1,13 % -4,41 % -3,90 %
Delta 3,58 % -1,25 % -2,29 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 4,72 % -5,66 % -6,19 %
Rischio
Volatilità 9,75 % 9,53 % 8,71 %
Volatilità Categoria 6,87 % 6,89 % 6,29 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -6,21 % -23,98 % -32,29 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,56 % 7,03 % 6,41 %
Sortino 0,24 -1,19 -1,18
VAR 95 -2,11 % -2,13 % -2,06 %
VAR 99 -3,05 % -3,05 % -2,86 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 -0,88 -0,87
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,07 0,75 0,76
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 0,23 0,38 0,37
Kurtosis 0,13 0,42 0,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)