Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -0,21 % -0,26 % -5,77 % -8,04 % -4,54 % -6,49 % -20,49 % -27,64 % -
Categoria -0,26 % -0,36 % -0,30 % -4,60 % -7,97 % -5,71 % -6,35 % -17,32 % -19,59 % -24,05 %
Delta 0,03 % 0,15 % 0,03 % -1,16 % -0,08 % 1,17 % -0,13 % -3,17 % -8,05 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,10 % -10,24 % -7,46 % -3,14 % -3,66 % - - -
Categoria -2,40 % -6,13 % -3,87 % -3,65 % -3,88 % 3,27 % -2,13 % -2,36 %
Delta -2,70 % -4,12 % -3,59 % 0,51 % 0,22 % - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,98 % -7,44 % -6,36 %
Categoria -4,71 % -5,97 % -4,22 %
Delta -0,27 % -1,48 % -2,14 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -4,98 % -7,44 % -6,36 %
Rischio
Volatilità 9,42 % 9,30 % 8,63 %
Volatilità Categoria 6,79 % 6,67 % 6,28 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -9,78 % -23,98 % -31,00 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,62 % 7,02 % 6,43 %
Sortino -1,18 -1,47 -1,22
VAR 95 -2,11 % -2,13 % -2,06 %
VAR 99 -3,05 % -3,05 % -2,86 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,83 -1,11 -0,91
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,83 0,67 0,72
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 0,50 0,47 0,41
Kurtosis 0,59 0,67 0,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/07/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)