Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,15 % 1,23 % -0,08 % 1,88 % 1,36 % 4,81 % 12,88 % 27,30 % -
Categoria 0,08 % 0,07 % 0,53 % -0,16 % 1,11 % 0,82 % 4,48 % 7,78 % 9,02 % 8,89 %
Delta -0,02 % 0,08 % 0,69 % 0,08 % 0,77 % 0,54 % 0,33 % 5,10 % 18,27 % -
Benchmark* 0,37 % -0,01 % -0,12 % 0,05 % 0,18 % 0,35 % 4,59 % -0,74 % -9,17 % -1,78 %
Delta -0,31 % 0,17 % 1,34 % -0,13 % 1,70 % 1,01 % 0,22 % 13,63 % 36,47 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,62 % 10,57 % -8,05 % 8,16 % 7,11 % 0,00 % - -
Categoria 4,87 % 6,49 % -10,05 % 1,96 % 1,32 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta 1,75 % 4,08 % 2,00 % 6,20 % 5,78 % -5,05 % - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 4,07 % 3,59 % 10,64 % 10,23 % 3,36 % -7,30 % - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,71 % 3,06 % 4,71 %
Categoria 4,80 % 1,84 % 1,75 %
Delta -0,08 % 1,22 % 2,96 %
Benchmark* 5,21 % -0,49 % -1,96 %
Delta -0,50 % 3,55 % 6,67 %
Rischio
Volatilità 1,89 % 3,42 % 3,23 %
Volatilità Categoria 2,31 % 3,39 % 2,90 %
Volatilità Benchmark 4,42 % 6,68 % 5,86 %
Max drawdown -2,61 % -8,65 % -10,01 %
Tempo di recupero - 476 j 676 j
DSR 1,60 % 2,66 % 2,13 %
Sortino 0,91 0,15 1,57
VAR 95 -0,65 % -0,72 % -0,58 %
VAR 99 -1,03 % -2,03 % -1,50 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,12 1,04
TEV 4,48 % 6,88 % 6,31 %
Information ratio (IR) -0,11 0,52 1,06
Up Capture Ratio 0,28 0,21 0,22
Down Capture Ratio -0,02 0,04 -0,08
Indice Omega 1,37 1,06 1,66
Reattività
Beta 0,08 0,10 0,07
3,24 3,92 1,76
Beta bull -0,10 -0,02 -0,04
Beta bear 0,01 0,15 0,20
Asimmetria
Skewness -2,65 -1,41 0,26
Kurtosis 8,49 6,38 13,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index