Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,06 % 0,83 % 0,68 % 1,92 % 1,14 % 5,12 % 9,12 % 9,15 % -
Categoria 0,03 % 0,00 % 0,79 % -2,21 % -0,08 % -1,35 % 2,91 % 4,44 % 3,05 % 5,05 %
Delta -0,01 % 0,05 % 0,05 % 2,90 % 2,00 % 2,49 % 2,20 % 4,68 % 6,10 % -
Benchmark* 0,01 % -0,32 % -0,81 % -4,62 % -1,46 % -3,83 % 1,23 % -3,06 % -12,45 % -0,24 %
Delta 0,01 % 0,38 % 1,64 % 5,31 % 3,38 % 4,97 % 3,89 % 12,18 % 21,60 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,24 % 3,98 % -4,29 % -0,19 % 0,86 % - - -
Categoria 5,03 % 4,92 % -9,32 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Delta 1,21 % -0,94 % 5,03 % -2,09 % 0,17 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,78 % 2,00 % 7,11 % -2,12 % 0,92 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,20 % 2,84 % 1,74 %
Categoria 3,65 % 1,06 % 0,63 %
Delta 1,55 % 1,77 % 1,11 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 2,72 % 4,32 % 4,12 %
Rischio
Volatilità 0,71 % 1,39 % 1,19 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -0,56 % -3,03 % -5,08 %
Tempo di recupero 49 j 495 j 909 j
DSR 0,41 % 1,08 % 0,89 %
Sortino 4,73 0,16 0,43
VAR 95 -0,13 % -0,28 % -0,24 %
VAR 99 -0,18 % -0,73 % -0,65 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,73 0,13 0,32
TEV 7,34 % 6,67 % 6,53 %
Information ratio (IR) 0,37 0,65 0,63
Up Capture Ratio 0,18 0,13 0,08
Down Capture Ratio -0,07 -0,02 -0,02
Indice Omega 2,61 1,06 1,16
Reattività
Beta 0,05 0,05 0,03
26,42 6,82 3,11
Beta bull -0,03 -0,05 -0,02
Beta bear 0,06 0,11 0,08
Asimmetria
Skewness -0,72 -2,14 -1,73
Kurtosis 1,02 7,84 8,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index