Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,11 % 0,50 % 1,34 % 1,93 % 1,87 % 5,22 % 10,52 % 8,68 % -
Categoria 0,01 % -0,17 % -0,30 % -0,24 % -1,44 % -1,20 % 2,63 % 6,56 % 2,32 % 5,67 %
Delta -0,03 % 0,28 % 0,80 % 1,58 % 3,37 % 3,06 % 2,59 % 3,96 % 6,36 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,24 % 3,98 % -4,29 % -0,19 % 0,86 % - - -
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta 1,22 % -0,96 % 5,03 % -2,12 % 0,17 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,78 % 2,00 % 7,11 % -2,12 % 0,92 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,05 % 3,05 % 1,70 %
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta 1,26 % 1,42 % 1,10 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 2,91 % 4,26 % 3,97 %
Rischio
Volatilità 0,72 % 1,37 % 1,16 %
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -0,56 % -2,95 % -5,08 %
Tempo di recupero 49 j 453 j 909 j
DSR 0,41 % 1,06 % 0,89 %
Sortino 4,72 0,29 0,34
VAR 95 -0,13 % -0,25 % -0,24 %
VAR 99 -0,18 % -0,73 % -0,65 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,68 0,22 0,26
TEV 7,42 % 6,42 % 6,43 %
Information ratio (IR) 0,39 0,66 0,62
Up Capture Ratio 0,19 0,15 0,09
Down Capture Ratio -0,05 -0,02 -0,01
Indice Omega 2,62 1,11 1,09
Reattività
Beta 0,05 0,06 0,04
28,51 7,74 4,94
Beta bull -0,03 -0,04 -0,02
Beta bear 0,05 0,10 0,09
Asimmetria
Skewness -0,60 -2,24 -1,96
Kurtosis 0,82 8,53 9,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index