Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,13 % 0,57 % 0,52 % 1,63 % 1,26 % 4,13 % 14,41 % 16,21 % -
Categoria 0,05 % 0,12 % 0,34 % 0,56 % 1,36 % 1,24 % 4,00 % 7,60 % 6,81 % 4,70 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,23 % -0,04 % 0,27 % 0,02 % 0,14 % 6,81 % 9,41 % -
Benchmark* -0,01 % 0,06 % 0,23 % 0,97 % 1,62 % 1,59 % 5,08 % 6,18 % 4,23 % 3,86 %
Delta 0,06 % 0,08 % 0,34 % -0,45 % 0,00 % -0,33 % -0,95 % 8,23 % 11,98 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,28 % 7,45 % -3,57 % 0,73 % -0,19 % - - -
Categoria 3,78 % 3,83 % -3,56 % -0,25 % 0,19 % 1,10 % -1,55 % 0,23 %
Delta 2,50 % 3,62 % -0,02 % 0,98 % -0,38 % - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 2,64 % 3,56 % 1,34 % 1,31 % -0,37 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,16 % 3,83 % 3,23 %
Categoria 3,97 % 2,27 % 1,35 %
Delta 0,19 % 1,56 % 1,88 %
Benchmark* 5,18 % 1,93 % 0,82 %
Delta -1,02 % 1,90 % 2,41 %
Rischio
Volatilità 0,52 % 1,88 % 1,57 %
Volatilità Categoria 0,74 % 1,11 % 1,01 %
Volatilità Benchmark 1,08 % 1,75 % 1,47 %
Max drawdown -0,49 % -5,35 % -6,51 %
Tempo di recupero - 359 j 632 j
DSR 0,40 % 1,58 % 1,25 %
Sortino 2,26 0,73 1,50
VAR 95 -0,08 % -0,29 % -0,20 %
VAR 99 -0,20 % -1,05 % -0,64 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 0,62 1,19
TEV 1,21 % 2,69 % 2,19 %
Information ratio (IR) -0,84 0,71 1,10
Up Capture Ratio 0,48 0,29 0,47
Down Capture Ratio -0,94 -0,51 -0,38
Indice Omega 1,75 1,39 1,90
Reattività
Beta -0,01 -0,11 -0,03
0,09 0,97 0,09
Beta bull 0,01 -0,28 -0,29
Beta bear 0,06 0,29 0,11
Asimmetria
Skewness -2,13 -4,71 -4,60
Kurtosis 5,22 35,49 42,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index