Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,09 % 0,60 % 0,94 % 2,24 % 2,16 % 5,16 % 18,72 % 20,53 % -
Categoria -0,27 % -0,21 % -0,11 % -0,38 % -1,71 % -1,15 % 2,77 % 5,91 % 2,37 % 5,77 %
Delta 0,29 % 0,29 % 0,72 % 1,32 % 3,95 % 3,31 % 2,38 % 12,82 % 18,16 % -
Benchmark* -0,25 % -0,39 % -1,22 % -2,79 % -5,37 % -4,82 % 0,13 % -3,15 % -11,26 % -0,98 %
Delta 0,27 % 0,48 % 1,83 % 3,72 % 7,61 % 6,99 % 5,03 % 21,87 % 31,79 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,35 % 8,79 % -2,18 % 1,36 % 3,12 % - - -
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta 2,33 % 3,84 % 7,14 % -0,57 % 2,43 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,90 % 6,81 % 9,22 % -0,57 % 3,17 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,24 % 5,82 % 4,10 %
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta 1,45 % 4,19 % 3,49 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 3,10 % 7,03 % 6,36 %
Rischio
Volatilità 0,67 % 1,95 % 1,70 %
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -1,29 % -2,64 % -4,44 %
Tempo di recupero 42 j 216 j 391 j
DSR 0,42 % 1,63 % 1,34 %
Sortino 5,03 1,89 2,01
VAR 95 -0,10 % -0,14 % -0,23 %
VAR 99 -0,23 % -1,55 % -0,74 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,17 1,58 1,59
TEV 7,57 % 6,67 % 6,62 %
Information ratio (IR) 0,41 1,05 0,96
Up Capture Ratio 0,15 0,17 0,12
Down Capture Ratio -0,10 -0,14 -0,09
Indice Omega 2,88 2,25 2,05
Reattività
Beta 0,03 0,04 0,03
11,71 2,06 1,10
Beta bull 0,02 0,01 -0,03
Beta bear 0,04 0,12 0,10
Asimmetria
Skewness -1,31 -5,07 -4,34
Kurtosis 2,29 35,34 34,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index