Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,12 % 0,38 % 1,67 % 2,28 % 2,60 % 4,87 % 21,71 % 21,84 % -
Categoria 0,19 % 0,09 % -0,05 % 1,04 % -0,97 % -1,08 % 2,15 % 5,65 % 1,92 % 6,62 %
Delta -0,17 % 0,03 % 0,43 % 0,62 % 3,25 % 3,69 % 2,72 % 16,06 % 19,91 % -
Benchmark* 0,29 % 0,14 % -1,02 % -1,29 % -5,42 % -5,60 % -1,46 % -7,40 % -11,76 % 0,40 %
Delta -0,27 % -0,02 % 1,40 % 2,95 % 7,70 % 8,21 % 6,33 % 29,11 % 33,59 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,35 % 8,79 % -2,18 % 1,36 % 3,12 % - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 2,34 % 3,80 % 7,15 % -0,56 % 2,43 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,90 % 6,81 % 9,22 % -0,57 % 3,17 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,07 % 6,59 % 4,03 %
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta 2,53 % 4,28 % 3,65 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 5,84 % 8,04 % 6,55 %
Rischio
Volatilità 0,66 % 1,61 % 1,68 %
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -1,29 % -2,28 % -4,44 %
Tempo di recupero 42 j 105 j 391 j
DSR 0,42 % 1,30 % 1,33 %
Sortino 4,96 2,90 1,95
VAR 95 -0,10 % -0,08 % -0,21 %
VAR 99 -0,23 % -0,59 % -0,74 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,18 2,34 1,54
TEV 7,34 % 6,53 % 6,60 %
Information ratio (IR) 0,80 1,23 0,99
Up Capture Ratio 0,16 0,20 0,13
Down Capture Ratio -0,10 -0,16 -0,09
Indice Omega 2,79 3,21 2,18
Reattività
Beta 0,03 0,04 0,03
10,20 2,07 1,07
Beta bull 0,01 -0,05 -0,04
Beta bear 0,04 0,12 0,10
Asimmetria
Skewness -1,28 -6,30 -4,52
Kurtosis 2,42 60,40 36,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index