Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,13 % 0,84 % 2,01 % 2,15 % 3,19 % 6,19 % 25,38 % 31,18 % -
Categoria -0,07 % -0,14 % 0,75 % 0,83 % -1,55 % -0,46 % 2,14 % 4,51 % 2,60 % 8,14 %
Delta 0,12 % 0,27 % 0,09 % 1,18 % 3,70 % 3,65 % 4,05 % 20,87 % 28,58 % -
Benchmark* 0,02 % -0,26 % 0,99 % -0,87 % -5,75 % -4,63 % -1,88 % -7,29 % -9,75 % 2,80 %
Delta 0,04 % 0,38 % -0,15 % 2,88 % 7,90 % 7,82 % 8,07 % 32,66 % 40,94 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,90 % 11,66 % -3,05 % 3,78 % 3,38 % 0,14 % - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 2,89 % 6,69 % 6,30 % 1,88 % 2,71 % -7,15 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,45 % 9,68 % 8,35 % 1,85 % 3,44 % -8,68 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,87 % 8,20 % 5,59 %
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta 3,69 % 6,69 % 4,99 %
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 7,54 % 10,87 % 7,53 %
Rischio
Volatilità 1,64 % 2,68 % 2,92 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -2,20 % -4,47 % -7,51 %
Tempo di recupero 76 j 141 j 387 j
DSR 1,26 % 1,77 % 2,10 %
Sortino 2,42 3,01 1,96
VAR 95 -0,48 % -0,48 % -0,54 %
VAR 99 -0,82 % -0,99 % -1,48 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,86 1,98 1,41
TEV 7,16 % 6,50 % 6,99 %
Information ratio (IR) 1,05 1,67 1,08
Up Capture Ratio 0,21 0,29 0,16
Down Capture Ratio -0,09 -0,17 -0,15
Indice Omega 2,02 2,27 1,87
Reattività
Beta 0,07 0,08 0,03
9,65 3,39 0,41
Beta bull 0,06 -0,06 -0,08
Beta bear 0,09 0,20 0,18
Asimmetria
Skewness -1,93 -1,17 -1,77
Kurtosis 7,11 9,24 11,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index