Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,21 % 1,10 % 0,38 % 2,57 % 1,84 % 6,06 % 22,87 % 33,08 % -
Categoria 0,02 % -0,36 % 0,32 % -2,12 % -0,93 % -1,38 % 2,93 % 4,33 % 2,51 % 5,69 %
Delta 0,00 % 0,57 % 0,78 % 2,51 % 3,50 % 3,22 % 3,13 % 18,54 % 30,57 % -
Benchmark* 0,46 % -0,78 % -0,37 % -4,57 % -3,70 % -4,40 % 1,17 % -5,19 % -12,41 % 0,24 %
Delta -0,44 % 1,00 % 1,48 % 4,96 % 6,27 % 6,24 % 4,89 % 28,06 % 45,49 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,90 % 11,66 % -3,05 % 3,78 % 3,38 % 0,14 % - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,37 % 1,89 % 0,71 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 2,89 % 6,71 % 6,32 % 1,89 % 2,68 % -7,15 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,45 % 9,68 % 8,35 % 1,85 % 3,44 % -8,68 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,18 % 6,11 % 6,00 %
Categoria 3,62 % 1,05 % 0,62 %
Delta 2,56 % 5,06 % 5,38 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 3,70 % 7,60 % 8,38 %
Rischio
Volatilità 1,64 % 3,42 % 3,04 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,90 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -2,20 % -5,97 % -7,51 %
Tempo di recupero - 257 j 387 j
DSR 1,27 % 2,56 % 2,11 %
Sortino 2,30 1,35 2,20
VAR 95 -0,48 % -0,73 % -0,54 %
VAR 99 -0,82 % -2,05 % -1,48 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 1,01 1,53
TEV 7,39 % 7,19 % 7,24 %
Information ratio (IR) 0,50 1,06 1,16
Up Capture Ratio 0,19 0,22 0,15
Down Capture Ratio -0,11 -0,10 -0,17
Indice Omega 1,94 1,56 1,96
Reattività
Beta 0,06 0,08 0,01
7,59 2,66 0,05
Beta bull -0,02 -0,04 -0,08
Beta bear 0,10 0,21 0,14
Asimmetria
Skewness -2,08 -1,90 -1,45
Kurtosis 7,29 9,83 10,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index