Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,07 % -0,05 % 1,81 % 2,04 % 2,13 % 5,78 % 28,34 % 30,75 % -
Categoria 0,05 % 0,02 % -0,16 % -0,19 % -1,45 % -1,19 % 2,64 % 6,94 % 1,67 % 6,39 %
Delta -0,03 % 0,04 % 0,12 % 2,00 % 3,49 % 3,32 % 3,14 % 21,39 % 29,07 % -
Benchmark* -0,10 % -0,35 % -1,40 % -4,46 % -6,02 % -5,78 % -0,72 % -5,20 % -12,46 % -0,20 %
Delta 0,12 % 0,42 % 1,35 % 6,27 % 8,06 % 7,91 % 6,51 % 33,53 % 43,21 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,90 % 11,66 % -3,05 % 3,78 % 3,38 % 0,14 % - -
Categoria 5,02 % 4,97 % -9,32 % 1,92 % 0,68 % 7,30 % -0,95 % -2,15 %
Delta 2,88 % 6,69 % 6,27 % 1,86 % 2,71 % -7,16 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,45 % 9,68 % 8,35 % 1,85 % 3,44 % -8,68 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,92 % 8,61 % 5,49 %
Categoria 2,54 % 2,31 % 0,38 %
Delta 3,38 % 6,30 % 5,12 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 6,69 % 10,06 % 8,02 %
Rischio
Volatilità 1,64 % 2,77 % 2,92 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -2,20 % -4,47 % -7,51 %
Tempo di recupero 76 j 141 j 387 j
DSR 1,26 % 1,77 % 2,10 %
Sortino 2,34 3,28 1,93
VAR 95 -0,48 % -0,48 % -0,54 %
VAR 99 -0,82 % -0,99 % -1,48 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 2,09 1,39
TEV 7,17 % 6,59 % 7,00 %
Information ratio (IR) 0,93 1,53 1,15
Up Capture Ratio 0,23 0,30 0,16
Down Capture Ratio -0,07 -0,16 -0,15
Indice Omega 2,02 2,40 1,87
Reattività
Beta 0,07 0,08 0,03
10,11 3,96 0,42
Beta bull 0,04 -0,05 -0,08
Beta bear 0,09 0,20 0,18
Asimmetria
Skewness -1,97 -0,97 -1,76
Kurtosis 7,22 8,12 11,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index