Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,16 % 0,63 % 1,48 % 2,59 % 2,34 % 6,01 % 25,01 % 30,69 % -
Categoria -0,22 % -0,29 % -0,21 % -0,42 % -1,53 % -1,30 % 2,08 % 6,79 % 1,96 % 5,30 %
Delta 0,30 % 0,45 % 0,83 % 1,90 % 4,13 % 3,64 % 3,94 % 18,22 % 28,74 % -
Benchmark* -0,38 % -0,82 % -1,45 % -2,84 % -5,13 % -5,24 % -1,80 % -2,70 % -11,68 % -1,55 %
Delta 0,46 % 0,98 % 2,08 % 4,32 % 7,73 % 7,58 % 7,82 % 27,71 % 42,37 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,90 % 11,66 % -3,05 % 3,78 % 3,38 % 0,14 % - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,32 % -0,92 % -2,20 %
Delta 2,90 % 6,73 % 6,28 % 1,86 % 2,70 % -7,18 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,45 % 9,68 % 8,35 % 1,85 % 3,44 % -8,68 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,91 % 7,22 % 5,72 %
Categoria 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Delta 2,14 % 5,60 % 5,13 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 3,78 % 8,42 % 7,99 %
Rischio
Volatilità 1,65 % 3,33 % 2,94 %
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -2,20 % -4,47 % -7,51 %
Tempo di recupero 76 j 141 j 387 j
DSR 1,27 % 2,47 % 2,11 %
Sortino 2,21 1,81 2,05
VAR 95 -0,48 % -0,63 % -0,54 %
VAR 99 -0,82 % -2,05 % -1,48 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,70 1,34 1,47
TEV 7,46 % 6,91 % 7,05 %
Information ratio (IR) 0,51 1,22 1,13
Up Capture Ratio 0,21 0,25 0,15
Down Capture Ratio -0,06 -0,14 -0,14
Indice Omega 1,93 1,83 1,85
Reattività
Beta 0,06 0,09 0,03
8,53 3,08 0,35
Beta bull -0,03 0,02 -0,09
Beta bear 0,08 0,20 0,18
Asimmetria
Skewness -1,95 -2,10 -1,72
Kurtosis 7,05 11,52 11,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index