Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,32 % 0,92 % 1,71 % 5,01 % 3,24 % 11,40 % 13,92 % 18,05 % -
Categoria 0,25 % 0,07 % 0,55 % 0,69 % 4,50 % 0,89 % 4,54 % -1,80 % 1,97 % 5,82 %
Delta -0,18 % 0,25 % 0,36 % 1,02 % 0,50 % 2,35 % 6,86 % 15,72 % 16,08 % -
Benchmark* 0,48 % -0,05 % -0,07 % -0,52 % 3,59 % -0,92 % 0,03 % -6,17 % -5,22 % -0,58 %
Delta -0,41 % 0,37 % 0,98 % 2,23 % 1,42 % 4,16 % 11,38 % 20,09 % 23,28 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,66 % -3,05 % 3,78 % 3,38 % 0,14 % - - -
Categoria 4,94 % -9,36 % 1,88 % 0,66 % 7,48 % -0,81 % -2,29 % 3,82 %
Delta 6,73 % 6,31 % 1,90 % 2,73 % -7,34 % - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 9,68 % 8,35 % 1,85 % 3,44 % -8,68 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,48 % 4,27 % 3,22 %
Categoria 4,13 % -0,94 % 0,23 %
Delta 6,35 % 5,20 % 2,99 %
Benchmark* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Delta 10,29 % 6,84 % 4,30 %
Rischio
Volatilità 1,79 % 3,40 % 6,21 %
Volatilità Categoria 3,33 % 3,60 % 3,96 %
Volatilità Benchmark 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Max drawdown -1,38 % -7,51 % -17,26 %
Tempo di recupero 56 j 387 j 509 j
DSR 1,11 % 2,52 % 5,40 %
Sortino 6,04 1,15 0,48
VAR 95 -0,27 % -0,64 % -0,61 %
VAR 99 -0,77 % -2,05 % -3,47 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,75 0,85 0,42
TEV 5,59 % 7,15 % 8,48 %
Information ratio (IR) 1,84 0,96 0,51
Up Capture Ratio 0,37 0,15 0,16
Down Capture Ratio -0,25 -0,08 -0,03
Indice Omega 3,40 1,48 1,35
Reattività
Beta 0,04 0,05 0,07
1,90 0,97 0,46
Beta bull -0,04 -0,07 0
Beta bear 0,14 0,27 0,16
Asimmetria
Skewness -1,30 -1,71 -6,16
Kurtosis 3,59 9,61 64,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index