Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,86 % 0,00 % 0,37 % 2,21 % 1,04 % 6,28 % 19,34 % 34,51 % -
Categoria 0,09 % 0,62 % -1,02 % -1,27 % -0,29 % -1,45 % 3,58 % 2,82 % 3,43 % 4,82 %
Delta 0,09 % 0,24 % 1,02 % 1,64 % 2,50 % 2,49 % 2,69 % 16,51 % 31,08 % -
Benchmark* 0,19 % 1,51 % -2,49 % -3,14 % -1,54 % -3,79 % 2,10 % -4,85 % -12,09 % -1,22 %
Delta -0,02 % -0,65 % 2,49 % 3,51 % 3,75 % 4,83 % 4,18 % 24,19 % 46,60 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,90 % 11,66 % -3,05 % 3,78 % 3,38 % 0,14 % - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 2,86 % 6,74 % 6,26 % 1,88 % 2,70 % -7,15 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,45 % 9,68 % 8,35 % 1,85 % 3,44 % -8,68 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,77 % 6,05 % 7,20 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 3,07 % 4,92 % 5,79 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 3,79 % 6,88 % 8,76 %
Rischio
Volatilità 1,06 % 3,36 % 3,31 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -0,83 % -6,44 % -7,51 %
Tempo di recupero - 281 j 387 j
DSR 0,77 % 2,50 % 2,06 %
Sortino 4,40 1,39 2,87
VAR 95 -0,09 % -0,64 % -0,52 %
VAR 99 -0,63 % -2,05 % -1,48 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,19 1,03 1,78
TEV 6,73 % 7,04 % 7,26 %
Information ratio (IR) 0,56 0,98 1,21
Up Capture Ratio 0,19 0,21 0,17
Down Capture Ratio -0,16 -0,11 -0,22
Indice Omega 3,07 1,62 2,30
Reattività
Beta 0,03 0,07 0,00
3,38 1,70 0,00
Beta bull -0,06 -0,06 -0,07
Beta bear 0,05 0,21 0,13
Asimmetria
Skewness -2,82 -1,97 -0,38
Kurtosis 12,58 10,80 10,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index