Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | -0,14 % | -0,79 % | 2,33 % | 4,85 % | 0,75 % | 3,28 % | -9,81 % | 19,78 % | 23,82 % |
| Categoria | 0,24 % | -0,01 % | -0,71 % | 1,95 % | 7,33 % | 1,54 % | 5,58 % | -1,21 % | 6,33 % | 11,24 % |
| Delta | -0,12 % | -0,13 % | -0,08 % | 0,38 % | -2,48 % | -0,79 % | -2,30 % | -8,60 % | 13,45 % | 12,58 % |
| Benchmark* | 0,02 % | 0,04 % | -0,85 % | 1,13 % | 7,21 % | 1,29 % | 6,15 % | 2,21 % | 13,05 % | 26,69 % |
| Delta | 0,10 % | -0,19 % | 0,06 % | 1,20 % | -2,36 % | -0,54 % | -2,87 % | -12,02 % | 6,74 % | -2,87 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,00 % | -10,26 % | -5,93 % | 19,63 % | 17,77 % | -15,01 % | 6,50 % | 8,94 % |
| Categoria | 5,88 % | -10,45 % | 5,28 % | 1,73 % | 8,62 % | -5,95 % | 2,88 % | 2,10 % |
| Delta | 1,12 % | 0,19 % | -11,22 % | 17,90 % | 9,15 % | -9,07 % | 3,63 % | 6,84 % |
| Benchmark* | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % | 6,88 % |
| Delta | 0,73 % | 1,18 % | -14,84 % | 17,28 % | 3,82 % | -16,96 % | 9,25 % | 2,06 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,74 % | -2,84 % | 4,15 % |
| Categoria | 6,76 % | 0,19 % | 1,65 % |
| Delta | -4,02 % | -3,03 % | 2,50 % |
| Benchmark* | 6,75 % | 1,17 % | 2,87 % |
| Delta | -4,02 % | -4,01 % | 1,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,55 % | 10,26 % | 10,60 % |
| Volatilità Categoria | 4,00 % | 4,38 % | 5,74 % |
| Volatilità Benchmark | 5,57 % | 6,39 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -5,15 % | -27,52 % | -29,71 % |
| Tempo di recupero | 220 j | - | - |
| DSR | 3,88 % | 7,79 % | 7,74 % |
| Sortino | -0,24 | -0,52 | 0,47 |
| VAR 95 | -1,27 % | -2,31 % | -2,31 % |
| VAR 99 | -1,60 % | -5,19 % | -4,86 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,40 | 0,34 |
| TEV | 5,10 % | 10,56 % | 9,88 % |
| Information ratio (IR) | -0,79 | -0,38 | 0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,31 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,48 | 0,55 |
| Indice Omega | 0,96 | 0,87 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,42 | 0,68 |
| R² | 33,50 | 6,96 | 16,83 |
| Beta bull | 0,47 | -0,09 | 0,17 |
| Beta bear | 0,71 | 1,02 | 1,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,12 | -0,55 | -0,64 |
| Kurtosis | -0,46 | 2,91 | 2,99 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market