Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,35 % 0,51 % 0,99 % 3,51 % 1,84 % 10,48 % 12,65 % 24,47 % 21,33 %
Categoria 0,05 % 0,67 % -1,08 % -1,61 % 0,02 % -1,36 % 3,64 % 3,22 % 3,20 % 4,92 %
Delta 0,02 % -0,32 % 1,58 % 2,60 % 3,49 % 3,20 % 6,84 % 9,43 % 21,27 % 16,42 %
Benchmark* 0,15 % 0,80 % -2,08 % -3,31 % -0,83 % -3,52 % 2,48 % -4,38 % -11,36 % -0,95 %
Delta -0,08 % -0,46 % 2,58 % 4,30 % 4,34 % 5,36 % 7,99 % 17,04 % 35,83 % 22,29 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,95 % 6,92 % -12,65 % 4,02 % 4,30 % 7,54 % -5,48 % 8,22 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 7,91 % 2,00 % -3,34 % 2,11 % 3,61 % 0,24 % -4,52 % 10,39 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,49 % 4,93 % -1,25 % 2,09 % 4,36 % -1,28 % -9,38 % 14,28 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,48 % 4,05 % 4,47 %
Categoria 3,64 % 1,06 % 0,63 %
Delta 6,84 % 2,99 % 3,84 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 7,99 % 5,53 % 6,86 %
Rischio
Volatilità 2,51 % 4,70 % 4,32 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -2,22 % -11,73 % -16,27 %
Tempo di recupero - 632 j 1028 j
DSR 1,52 % 3,61 % 3,03 %
Sortino 4,73 0,38 1,03
VAR 95 -0,54 % -1,07 % -0,78 %
VAR 99 -0,96 % -2,60 % -2,15 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,87 0,30 0,72
TEV 6,39 % 7,01 % 7,45 %
Information ratio (IR) 1,25 0,79 0,92
Up Capture Ratio 0,45 0,37 0,22
Down Capture Ratio -0,04 0,13 -0,04
Indice Omega 2,68 1,13 1,35
Reattività
Beta 0,21 0,22 0,08
39,91 10,08 1,55
Beta bull 0,04 -0,09 -0,12
Beta bear 0,25 0,35 0,24
Asimmetria
Skewness -0,92 -1,42 -0,69
Kurtosis 1,59 4,65 5,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index