Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,38 % 0,15 % 2,08 % 2,68 % 2,06 % 4,00 % 7,87 % 16,40 % -
Categoria -0,02 % -0,03 % 0,97 % -0,07 % 1,42 % 0,68 % 4,06 % 5,18 % 2,29 % 2,41 %
Delta -0,17 % -0,35 % -0,83 % 2,16 % 1,25 % 1,38 % -0,06 % 2,69 % 14,11 % -
Benchmark* -0,15 % -0,19 % 0,89 % -0,07 % 1,57 % 0,65 % 4,09 % 1,81 % -6,92 % -0,09 %
Delta -0,04 % -0,20 % -0,74 % 2,16 % 1,10 % 1,41 % -0,09 % 6,05 % 23,33 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,04 % 1,72 % 1,86 % 0,46 % 2,86 % - - -
Categoria 3,61 % 5,93 % -11,25 % -1,03 % 2,09 % 4,60 % -2,00 % 1,12 %
Delta 0,43 % -4,20 % 13,11 % 1,48 % 0,77 % - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 1,47 % -5,11 % 18,76 % 3,28 % -1,13 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,89 % 2,86 % 3,11 %
Categoria 4,72 % 1,39 % 0,40 %
Delta -0,84 % 1,47 % 2,71 %
Benchmark* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Delta -1,22 % 2,70 % 4,58 %
Rischio
Volatilità 3,75 % 3,94 % 3,35 %
Volatilità Categoria 2,54 % 3,64 % 3,15 %
Volatilità Benchmark 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Max drawdown -2,22 % -3,74 % -3,86 %
Tempo di recupero 70 j 315 j 479 j
DSR 2,36 % 2,68 % 2,21 %
Sortino 0,26 0,07 0,79
VAR 95 -0,61 % -0,85 % -0,61 %
VAR 99 -1,20 % -1,61 % -1,23 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,05 0,52
TEV 5,00 % 7,06 % 6,14 %
Information ratio (IR) -0,24 0,38 0,75
Up Capture Ratio 0,36 0,19 0,22
Down Capture Ratio 0,10 0,02 -0,01
Indice Omega 1,10 1,04 1,24
Reattività
Beta 0,16 0,02 0,02
2,76 0,11 0,11
Beta bull 0,64 -0,20 -0,13
Beta bear -0,34 -0,05 -0,04
Asimmetria
Skewness 0,68 0,16 0,17
Kurtosis 2,36 1,97 2,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index