Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,13 % -0,87 % 0,95 % 2,86 % 2,86 % 6,07 % 10,21 % 13,59 % -
Categoria -0,10 % 0,02 % 0,11 % 1,20 % 1,22 % 1,22 % 4,67 % 8,62 % 0,62 % 2,90 %
Delta 0,01 % -0,15 % -0,98 % -0,25 % 1,63 % 1,63 % 1,40 % 1,59 % 12,97 % -
Benchmark* -0,25 % -0,11 % -0,16 % 1,42 % 0,84 % 0,84 % 4,92 % 3,45 % -8,27 % 0,01 %
Delta 0,16 % -0,03 % -0,71 % -0,46 % 2,02 % 2,02 % 1,15 % 6,76 % 21,85 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,04 % 1,72 % 1,86 % 0,46 % 2,86 % - - -
Categoria 3,62 % 5,94 % -11,25 % -1,02 % 2,08 % 4,58 % -1,98 % 1,10 %
Delta 0,42 % -4,22 % 13,11 % 1,48 % 0,78 % - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 1,47 % -5,11 % 18,76 % 3,28 % -1,13 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,22 % 3,22 % 3,03 %
Categoria 4,84 % 1,87 % 0,32 %
Delta 0,39 % 1,35 % 2,70 %
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta -0,06 % 2,48 % 4,52 %
Rischio
Volatilità 3,95 % 3,97 % 3,35 %
Volatilità Categoria 2,47 % 3,55 % 3,11 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -1,90 % -3,74 % -3,86 %
Tempo di recupero 135 j 315 j 479 j
DSR 2,36 % 2,65 % 2,22 %
Sortino 0,90 0,18 0,73
VAR 95 -0,61 % -0,73 % -0,61 %
VAR 99 -1,20 % -1,61 % -1,23 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,12 0,48
TEV 5,12 % 6,76 % 6,14 %
Information ratio (IR) -0,01 0,37 0,74
Up Capture Ratio 0,47 0,23 0,22
Down Capture Ratio 0,15 0,05 0,01
Indice Omega 1,22 1,06 1,18
Reattività
Beta 0,16 0,05 0,02
2,67 0,50 0,10
Beta bull 0,43 -0,19 -0,14
Beta bear -0,39 -0,02 -0,07
Asimmetria
Skewness 0,71 0,23 0,23
Kurtosis 1,82 1,93 3,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index