Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,51 % 1,61 % 3,05 % 3,82 % 3,92 % 5,73 % 10,55 % 15,86 % -
Categoria 0,06 % 0,24 % 0,60 % 0,39 % 0,52 % 1,14 % 4,64 % 6,29 % 1,50 % 2,61 %
Delta 0,12 % 0,26 % 1,01 % 2,66 % 3,29 % 2,79 % 1,08 % 4,25 % 14,36 % -
Benchmark* 0,09 % 0,27 % 0,62 % 0,34 % -0,28 % 1,09 % 4,88 % 3,49 % -6,81 % -0,21 %
Delta 0,10 % 0,24 % 0,99 % 2,71 % 4,10 % 2,83 % 0,85 % 7,05 % 22,66 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,04 % 1,72 % 1,86 % 0,46 % 2,86 % - - -
Categoria 3,62 % 5,94 % -11,26 % -1,02 % 2,07 % 4,57 % -1,96 % 1,12 %
Delta 0,42 % -4,22 % 13,12 % 1,47 % 0,79 % - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 1,47 % -5,11 % 18,76 % 3,28 % -1,13 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,22 % 3,22 % 3,03 %
Categoria 4,85 % 1,88 % 0,33 %
Delta 0,37 % 1,34 % 2,70 %
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta -0,06 % 2,48 % 4,52 %
Rischio
Volatilità 3,95 % 3,97 % 3,35 %
Volatilità Categoria 2,48 % 3,55 % 3,11 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -1,90 % -3,74 % -3,86 %
Tempo di recupero 135 j 315 j 479 j
DSR 2,36 % 2,65 % 2,22 %
Sortino 0,90 0,18 0,73
VAR 95 -0,61 % -0,73 % -0,61 %
VAR 99 -1,20 % -1,61 % -1,23 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,12 0,48
TEV 5,12 % 6,76 % 6,14 %
Information ratio (IR) -0,01 0,37 0,74
Up Capture Ratio 0,47 0,23 0,22
Down Capture Ratio 0,15 0,05 0,01
Indice Omega 1,22 1,06 1,18
Reattività
Beta 0,16 0,05 0,02
2,67 0,50 0,10
Beta bull 0,43 -0,19 -0,14
Beta bear -0,39 -0,02 -0,07
Asimmetria
Skewness 0,71 0,23 0,23
Kurtosis 1,82 1,93 3,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index