Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,47 % -2,04 % 6,59 % -1,89 % 14,95 % 18,30 % 11,18 % 66,62 % 272,48 % 50,22 %
Categoria -0,54 % -1,96 % 5,94 % -6,50 % -4,78 % -3,40 % 3,16 % 23,89 % 55,72 % 73,57 %
Delta -0,93 % -0,08 % 0,65 % 4,60 % 19,73 % 21,71 % 8,02 % 42,73 % 216,76 % -23,35 %
Benchmark* -0,34 % -2,45 % 5,83 % -7,86 % -6,24 % -5,07 % 7,47 % 39,04 % 91,06 % 125,87 %
Delta -1,13 % 0,41 % 0,76 % 5,97 % 21,19 % 23,37 % 3,71 % 27,58 % 181,42 % -75,65 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,70 % 35,16 % 3,35 % 53,74 % -53,66 % 42,82 % -16,19 % 5,35 %
Categoria 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,07 % 8,71 % 25,72 % -7,63 % 8,63 %
Delta -8,87 % 21,09 % 19,40 % 30,66 % -62,37 % 17,10 % -8,55 % -3,28 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -18,53 % 15,68 % 16,43 % 21,76 % -59,77 % 12,69 % -11,80 % -2,23 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,63 % 19,68 % 27,90 %
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta 8,37 % 15,68 % 19,42 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 3,94 % 11,39 % 14,96 %
Rischio
Volatilità 23,94 % 24,11 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -20,30 % -24,90 % -
Tempo di recupero - 220 j -
DSR 17,74 % 16,91 % -
Sortino 0,36 1,01 -
VAR 95 -3,82 % -5,47 % -
VAR 99 -13,30 % -9,99 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,71 -
TEV 17,26 % 19,16 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,59 -
Up Capture Ratio 1,07 1,13 -
Down Capture Ratio 0,94 0,82 -
Indice Omega 1,12 1,31 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
48,10 36,90 -
Beta bull 0,61 0,89 -
Beta bear 1,08 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,64 -
Kurtosis 4,21 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR