Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % 7,36 % -3,81 % 2,87 % 12,53 % 11,65 % 8,25 % 74,34 % 250,80 % 41,60 %
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta 0,31 % 3,66 % -0,06 % 13,02 % 19,20 % 20,21 % 7,94 % 63,53 % 200,18 % -21,97 %
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta 0,32 % 1,31 % 0,84 % 14,26 % 18,90 % 21,70 % 4,16 % 51,69 % 165,52 % -70,73 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,70 % 35,16 % 3,35 % 53,74 % -53,66 % 42,82 % -16,19 % 5,35 %
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -8,90 % 21,09 % 19,44 % 30,62 % -62,34 % 17,06 % -8,55 % -3,28 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -18,53 % 15,68 % 16,43 % 21,76 % -59,77 % 12,69 % -11,80 % -2,23 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,84 % 19,64 % 31,26 %
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 11,78 % 15,60 % 19,89 %
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 6,84 % 11,12 % 14,83 %
Rischio
Volatilità 18,64 % 22,22 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -17,47 % -24,90 % -
Tempo di recupero 246 j 220 j -
DSR 12,31 % 15,05 % -
Sortino 0,85 1,13 -
VAR 95 -3,82 % -5,43 % -
VAR 99 -5,93 % -9,33 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,77 -
TEV 15,72 % 18,57 % -
Information ratio (IR) 0,44 0,60 -
Up Capture Ratio 0,99 1,09 -
Down Capture Ratio 0,78 0,78 -
Indice Omega 1,22 1,33 -
Reattività
Beta 0,79 0,91 -
31,13 30,49 -
Beta bull 0,68 0,93 -
Beta bear 0,66 0,80 -
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,34 -
Kurtosis -0,07 0,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR