Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,10 % 0,42 % 0,82 % 1,80 % 1,64 % 4,49 % 15,09 % 15,18 % 16,04 %
Categoria -0,33 % -0,26 % -0,17 % -0,44 % -1,77 % -1,21 % 2,71 % 5,84 % 2,31 % 5,70 %
Delta 0,34 % 0,36 % 0,59 % 1,27 % 3,56 % 2,85 % 1,78 % 9,25 % 12,87 % 10,34 %
Benchmark* -0,25 % -0,39 % -1,22 % -2,79 % -5,37 % -4,82 % 0,13 % -3,15 % -11,26 % -0,98 %
Delta 0,25 % 0,49 % 1,64 % 3,61 % 7,16 % 6,47 % 4,37 % 18,24 % 26,43 % 17,02 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,82 % 6,24 % -3,18 % 0,59 % 2,52 % 1,33 % 0,31 % 0,65 %
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta 0,80 % 1,29 % 6,14 % -1,34 % 1,82 % -6,00 % 1,23 % 2,85 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,37 % 4,26 % 8,22 % -1,34 % 2,57 % -7,49 % -3,58 % 6,71 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,52 % 4,67 % 3,04 %
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta 0,73 % 3,04 % 2,44 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 2,38 % 5,87 % 5,31 %
Rischio
Volatilità 0,81 % 2,04 % 2,55 %
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -0,72 % -3,55 % -8,11 %
Tempo di recupero 41 j 186 j 819 j
DSR 0,60 % 1,21 % 1,93 %
Sortino 2,35 1,59 0,85
VAR 95 -0,05 % -0,47 % -0,47 %
VAR 99 -0,47 % -0,82 % -0,91 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 0,94 0,64
TEV 7,40 % 6,69 % 7,20 %
Information ratio (IR) 0,32 0,88 0,74
Up Capture Ratio 0,15 0,15 0,06
Down Capture Ratio -0,06 -0,10 -0,10
Indice Omega 2,07 1,56 1,34
Reattività
Beta 0,05 0,04 -0,02
25,83 1,98 0,36
Beta bull 0,00 -0,03 -0,19
Beta bear 0,09 0,14 0,12
Asimmetria
Skewness -2,37 0,48 -2,15
Kurtosis 10,88 6,44 17,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index