Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,10 % 0,28 % 1,53 % 1,82 % 1,97 % 4,25 % 18,78 % 14,41 % 16,53 %
Categoria 0,19 % 0,09 % -0,05 % 1,04 % -0,97 % -1,08 % 2,15 % 5,65 % 1,92 % 6,62 %
Delta -0,19 % 0,00 % 0,33 % 0,48 % 2,80 % 3,05 % 2,10 % 13,13 % 12,48 % 9,92 %
Benchmark* 0,29 % 0,14 % -1,02 % -1,29 % -5,42 % -5,60 % -1,46 % -7,40 % -11,76 % 0,40 %
Delta -0,29 % -0,04 % 1,31 % 2,81 % 7,24 % 7,57 % 5,71 % 26,18 % 26,16 % 16,13 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,82 % 6,24 % -3,18 % 0,59 % 2,52 % 1,33 % 0,31 % 0,65 %
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 0,81 % 1,25 % 6,15 % -1,33 % 1,83 % -5,95 % 1,26 % 2,80 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,37 % 4,26 % 8,22 % -1,34 % 2,57 % -7,49 % -3,58 % 6,71 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,35 % 5,53 % 2,76 %
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta 1,82 % 3,22 % 2,39 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 5,12 % 6,98 % 5,28 %
Rischio
Volatilità 0,80 % 1,88 % 2,54 %
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -0,72 % -2,49 % -8,11 %
Tempo di recupero 41 j 73 j 819 j
DSR 0,60 % 1,01 % 1,93 %
Sortino 2,32 2,67 0,68
VAR 95 -0,05 % -0,33 % -0,47 %
VAR 99 -0,47 % -0,74 % -0,91 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 1,44 0,52
TEV 7,13 % 6,49 % 7,19 %
Information ratio (IR) 0,72 1,08 0,73
Up Capture Ratio 0,16 0,18 0,05
Down Capture Ratio -0,06 -0,12 -0,10
Indice Omega 2,08 1,98 1,30
Reattività
Beta 0,06 0,05 -0,03
28,40 3,25 0,44
Beta bull 0,01 0,00 -0,19
Beta bear 0,09 0,14 0,12
Asimmetria
Skewness -2,34 0,92 -2,14
Kurtosis 10,92 8,16 17,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index