Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,21 % 0,76 % 0,70 % 1,50 % 1,16 % 4,61 % 14,33 % 16,70 % 15,52 %
Categoria 0,03 % 0,53 % 1,43 % -1,89 % -0,12 % -0,86 % 3,59 % 4,31 % 3,68 % 5,30 %
Delta 0,03 % -0,32 % -0,67 % 2,59 % 1,62 % 2,03 % 1,02 % 10,02 % 13,02 % 10,22 %
Benchmark* -0,35 % 0,08 % 0,61 % -4,60 % -2,45 % -3,76 % 1,85 % -5,20 % -11,86 % -0,55 %
Delta 0,40 % 0,13 % 0,16 % 5,29 % 3,96 % 4,92 % 2,77 % 19,53 % 28,55 % 16,07 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,82 % 6,24 % -3,18 % 0,59 % 2,52 % 1,33 % 0,31 % 0,65 %
Categoria 5,03 % 4,94 % -9,34 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,17 %
Delta 0,80 % 1,30 % 6,16 % -1,30 % 1,81 % -5,95 % 1,28 % 2,83 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,37 % 4,26 % 8,22 % -1,34 % 2,57 % -7,49 % -3,58 % 6,71 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,49 % 4,26 % 3,13 %
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,63 %
Delta 0,86 % 3,20 % 2,51 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 2,01 % 5,74 % 5,52 %
Rischio
Volatilità 0,80 % 2,06 % 2,57 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -0,72 % -4,20 % -8,11 %
Tempo di recupero - 243 j 819 j
DSR 0,60 % 1,24 % 1,93 %
Sortino 2,06 1,29 0,92
VAR 95 -0,05 % -0,47 % -0,47 %
VAR 99 -0,47 % -0,82 % -0,91 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 0,78 0,69
TEV 7,31 % 6,96 % 7,30 %
Information ratio (IR) 0,27 0,82 0,76
Up Capture Ratio 0,14 0,13 0,05
Down Capture Ratio -0,08 -0,09 -0,11
Indice Omega 1,89 1,43 1,41
Reattività
Beta 0,05 0,04 -0,03
24,78 1,46 0,61
Beta bull 0,00 -0,06 -0,19
Beta bear 0,09 0,14 0,10
Asimmetria
Skewness -2,49 0,50 -2,08
Kurtosis 11,37 6,05 16,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index