Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,63 % 1,01 % -1,02 % 1,27 % 5,14 % 11,75 % 11,31 % 30,65 % 16,71 % 4,87 %
Categoria -1,21 % 0,29 % -0,69 % 1,82 % 7,07 % 11,96 % 11,33 % 53,13 % 35,12 % 109,14 %
Delta -0,42 % 0,72 % -0,33 % -0,55 % -1,93 % -0,21 % -0,01 % -22,49 % -18,42 % -104,27 %
Benchmark* -1,86 % -0,05 % -0,78 % 3,40 % 9,59 % 16,63 % 16,14 % 74,28 % 71,66 % 180,31 %
Delta 0,23 % 1,07 % -0,23 % -2,12 % -4,45 % -4,88 % -4,83 % -43,64 % -54,96 % -175,44 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,51 % 10,29 % 3,37 % -13,12 % 9,19 % -15,36 % 0,00 % 0,00 %
Categoria 5,63 % 16,54 % 14,15 % -16,29 % 22,86 % 8,72 % 25,55 % -7,74 %
Delta -3,12 % -6,25 % -10,78 % 3,17 % -13,67 % -24,07 % -25,55 % 7,74 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,56 % -15,93 % -16,12 % -0,04 % -22,79 % -21,46 % -30,12 % 4,38 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,34 % 8,21 % 3,74 %
Categoria 14,45 % 13,47 % 7,02 %
Delta -0,11 % -5,27 % -3,28 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -4,82 % -10,42 % -8,59 %
Rischio
Volatilità 12,44 % 12,41 % 12,12 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -7,36 % -18,33 % -18,33 %
Tempo di recupero 88 j 399 j 399 j
DSR 7,05 % 8,53 % 8,46 %
Sortino 1,74 0,63 0,19
VAR 95 -2,05 % -2,82 % -2,69 %
VAR 99 -3,80 % -4,83 % -4,36 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,43 0,14
TEV 6,32 % 9,21 % 9,52 %
Information ratio (IR) -0,76 -1,13 -0,90
Up Capture Ratio 0,86 0,62 0,58
Down Capture Ratio 0,93 0,72 0,67
Indice Omega 1,46 1,20 1,07
Reattività
Beta 1,04 0,70 0,65
R² 74,31 54,55 54,45
Beta bull 1,33 0,83 0,72
Beta bear 1,35 0,65 0,63
Asimmetria
Skewness 0,50 -0,23 -0,10
Kurtosis 0,42 1,12 0,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR