Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 04/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,99 % | -1,99 % | -1,99 % | -2,60 % | 9,74 % | 3,45 % | 10,43 % | 17,74 % | 44,82 % | 75,33 % |
| Categoria | -0,17 % | -1,33 % | -1,28 % | -0,41 % | 6,97 % | -0,80 % | 6,63 % | 17,03 % | 46,06 % | 87,06 % |
| Delta | -1,83 % | -0,67 % | -0,71 % | -2,20 % | 2,76 % | 4,25 % | 3,80 % | 0,71 % | -1,23 % | -11,74 % |
| Benchmark* | 0,04 % | -1,26 % | -1,16 % | -0,90 % | 6,16 % | -0,36 % | 6,24 % | 21,26 % | 48,28 % | 93,31 % |
| Delta | -2,03 % | -0,74 % | -0,83 % | -1,70 % | 3,57 % | 3,82 % | 4,19 % | -3,53 % | -3,45 % | -17,98 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,95 % | -16,08 % | 26,41 % | 3,78 % | 29,61 % | -11,72 % | 7,64 % | -0,47 % |
| Categoria | 12,77 % | -14,73 % | 27,33 % | 4,03 % | 32,65 % | -7,55 % | 9,36 % | 0,50 % |
| Delta | -0,81 % | -1,36 % | -0,91 % | -0,25 % | -3,03 % | -4,17 % | -1,72 % | -0,97 % |
| Benchmark* | 11,68 % | -13,26 % | 29,25 % | 2,21 % | 34,87 % | -4,77 % | 7,68 % | -1,75 % |
| Delta | 0,27 % | -2,82 % | -2,84 % | 1,57 % | -5,25 % | -6,95 % | -0,04 % | 1,29 % |
Benchmark*: MSCI Switzerland NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,19 % | 6,56 % | 8,48 % |
| Categoria | 7,78 % | 6,05 % | 8,37 % |
| Delta | 4,41 % | 0,51 % | 0,11 % |
| Benchmark* | 7,66 % | 7,19 % | 8,60 % |
| Delta | 4,53 % | -0,63 % | -0,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,48 % | 16,74 % | 20,23 % |
| Volatilità Categoria | 10,72 % | 12,66 % | 14,73 % |
| Volatilità Benchmark | 10,93 % | 13,56 % | 15,69 % |
| Max drawdown | -7,90 % | -24,53 % | -32,08 % |
| Tempo di recupero | 203 j | 759 j | 321 j |
| DSR | 8,59 % | 10,94 % | 15,21 % |
| Sortino | 0,99 | 0,49 | 0,52 |
| VAR 95 | -3,33 % | -3,64 % | -3,47 % |
| VAR 99 | -3,64 % | -5,41 % | -11,30 % |
Benchmark*: MSCI Switzerland NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,32 | 0,39 |
| TEV | 17,12 % | 12,48 % | 12,71 % |
| Information ratio (IR) | 0,26 | -0,05 | -0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,37 | 0,80 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,05 | 0,76 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,16 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,15 | 0,84 | 1,00 |
| R² | 1,30 | 46,12 | 60,55 |
| Beta bull | -0,12 | 0,93 | 0,88 |
| Beta bear | 0,19 | 0,93 | 1,25 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,74 | 0,42 | -1,72 |
| Kurtosis | 1,83 | 1,97 | 13,88 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
CB-Accent Lux Swiss Equity Fd B CHF
Az. Svizzera
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR