Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -2,11 % -3,56 % -8,90 % 0,04 % -3,40 % -8,88 % -22,40 % -2,10 % -36,93 %
Categoria -1,67 % -2,84 % -4,66 % -7,88 % 1,58 % -3,57 % -1,74 % 10,96 % 64,90 % 4,18 %
Delta 1,24 % 0,73 % 1,10 % -1,02 % -1,54 % 0,16 % -7,14 % -33,36 % -67,00 % -41,10 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,73 % -20,52 % 49,83 % 3,53 % -20,05 % -25,55 % -4,10 % -10,92 %
Categoria 14,86 % -12,92 % 76,25 % 8,89 % -24,19 % -19,85 % -4,41 % -10,90 %
Delta -16,60 % -7,60 % -26,42 % -5,36 % 4,14 % -5,69 % 0,31 % -0,02 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,08 % -4,86 % -0,58 %
Categoria -1,77 % 7,57 % 10,88 %
Delta -6,31 % -12,44 % -11,46 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -8,08 % -4,86 % -0,58 %
Rischio
Volatilità 12,26 % 19,34 % 17,88 %
Volatilità Categoria 16,92 % 23,98 % 21,35 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -12,62 % -30,57 % -30,57 %
Tempo di recupero - - -
DSR 8,63 % 14,95 % 12,90 %
Sortino -1,30 -0,51 -0,15
VAR 95 -2,56 % -4,92 % -4,24 %
VAR 99 -3,21 % -8,03 % -6,76 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,91 -0,39 -0,11
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,73 0,87 1,00
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 1,04 -0,50 -0,23
Kurtosis 2,75 1,69 2,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)