Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,35 % 2,52 % 6,53 % 8,51 % 22,89 % 14,35 % 9,22 % 5,45 % - -
Categoria 0,59 % 1,66 % 5,48 % 7,06 % 15,11 % 7,86 % 10,18 % 10,69 % 53,41 % 86,99 %
Delta 0,75 % 0,85 % 1,05 % 1,46 % 7,77 % 6,49 % -0,96 % -5,24 % - -
Benchmark* 0,75 % 1,50 % 4,14 % 5,73 % 18,05 % 12,49 % 25,57 % 38,60 % 84,01 % 155,28 %
Delta 0,60 % 1,01 % 2,39 % 2,79 % 4,84 % 1,86 % -16,36 % -33,14 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -1,68 % -20,03 % 17,81 % 33,98 % - - - -
Categoria 7,52 % -18,56 % 19,64 % 21,98 % 28,24 % -13,60 % 10,68 % 5,68 %
Delta -9,20 % -1,47 % -1,83 % 11,99 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -21,16 % -6,95 % -14,17 % 27,87 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,06 % -1,31 % -
Categoria 7,08 % 1,06 % 7,23 %
Delta -2,02 % -2,37 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -16,23 % -11,24 % -
Rischio
Volatilità 14,94 % 17,88 % -
Volatilità Categoria 12,00 % 13,76 % 17,24 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -20,32 % -34,66 % -
Tempo di recupero 259 j - -
DSR 11,08 % 12,61 % -
Sortino 0,12 -0,21 -
VAR 95 -3,70 % -3,90 % -
VAR 99 -4,71 % -5,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 -0,15 -
TEV 7,65 % 9,62 % -
Information ratio (IR) -2,12 -1,17 -
Up Capture Ratio 1,05 1,06 -
Down Capture Ratio 1,76 1,39 -
Indice Omega 1,09 0,99 -
Reattività
Beta 1,29 1,14 -
77,70 72,08 -
Beta bull 1,13 1,09 -
Beta bear 0,94 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,40 0,08 -
Kurtosis -0,41 -0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR