Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,41 % | -1,51 % | -1,51 % | -5,16 % | -3,38 % | -3,22 % | -5,66 % | 0,40 % | -11,21 % | 13,51 % |
| Categoria | 0,07 % | -0,86 % | 0,07 % | -0,06 % | 8,72 % | 8,62 % | 10,58 % | 32,62 % | 21,60 % | 43,09 % |
| Delta | -0,48 % | -0,66 % | -1,58 % | -5,10 % | -12,10 % | -11,85 % | -16,24 % | -32,21 % | -32,81 % | -29,57 % |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,57 % | 0,85 % | -0,10 % | 7,89 % | 8,21 % | 10,47 % | 33,66 % | 35,54 % | 79,53 % |
| Delta | -0,47 % | -0,94 % | -2,36 % | -5,06 % | -11,27 % | -11,43 % | -16,13 % | -33,26 % | -46,75 % | -66,02 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,31 % | 12,29 % | 4,82 % | -16,71 % | 11,19 % | -2,68 % | 18,63 % | - |
| Categoria | 5,12 % | 12,84 % | 5,16 % | -12,47 % | 8,84 % | 1,06 % | 16,08 % | -3,46 % |
| Delta | -14,43 % | -0,55 % | -0,34 % | -4,24 % | 2,35 % | -3,74 % | 2,55 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -10,23 % | -4,82 % | -5,75 % | -6,99 % | -7,29 % | -6,27 % | -1,70 % | - |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,83 % | 1,14 % | -1,64 % |
| Categoria | 12,85 % | 9,74 % | 3,80 % |
| Delta | -14,68 % | -8,60 % | -5,44 % |
| Benchmark* | 11,65 % | 9,63 % | 6,03 % |
| Delta | -13,48 % | -8,49 % | -7,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,30 % | 10,57 % | 12,25 % |
| Volatilità Categoria | 6,62 % | 7,42 % | 7,31 % |
| Volatilità Benchmark | 6,10 % | 8,45 % | 8,49 % |
| Max drawdown | -5,85 % | -15,80 % | -22,99 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,73 % | 7,63 % | 8,80 % |
| Sortino | -0,81 | -0,22 | -0,42 |
| VAR 95 | -1,85 % | -2,02 % | -2,74 % |
| VAR 99 | -2,13 % | -5,21 % | -5,21 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,61 | -0,16 | -0,30 |
| TEV | 5,47 % | 7,59 % | 9,17 % |
| Information ratio (IR) | -2,46 | -1,12 | -0,84 |
| Up Capture Ratio | 0,34 | 0,69 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,98 | 1,10 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,96 | 0,91 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,63 | 0,88 | 0,96 |
| R² | 37,32 | 49,38 | 44,11 |
| Beta bull | 0,52 | 1,02 | 1,20 |
| Beta bear | 1,12 | 0,86 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,09 | -0,13 | 0,27 |
| Kurtosis | -0,08 | 3,68 | 3,84 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market