Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 0,39 % 0,67 % 3,10 % 4,60 % 4,60 % 6,48 % 7,45 % 2,51 % -
Categoria -0,22 % 0,15 % 0,37 % 4,61 % 2,12 % 2,04 % 3,78 % 11,90 % 11,92 % 11,66 %
Delta 0,61 % 0,24 % 0,30 % -1,51 % 2,48 % 2,56 % 2,70 % -4,45 % -9,41 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,87 % 3,51 % -10,00 % -0,85 % -4,40 % - - -
Categoria 5,24 % 6,79 % -10,50 % 6,16 % -0,36 % 6,42 % -4,75 % 2,69 %
Delta -1,37 % -3,28 % 0,50 % -7,01 % -4,04 % - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,21 % 2,54 % 0,40 %
Categoria 4,27 % 3,96 % 2,27 %
Delta 1,93 % -1,42 % -1,87 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 6,21 % 2,54 % 0,40 %
Rischio
Volatilità 1,62 % 2,70 % 3,18 %
Volatilità Categoria 4,53 % 4,63 % 4,43 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -1,10 % -5,92 % -13,03 %
Tempo di recupero 30 j 672 j -
DSR 1,02 % 1,99 % 2,48 %
Sortino 3,19 -0,14 -0,42
VAR 95 -0,15 % -0,70 % -0,74 %
VAR 99 -0,79 % -1,21 % -1,46 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 -0,10 -0,33
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 2,15 0,94 0,88
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,57 -1,04
Kurtosis 4,93 3,49 5,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)