Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,20 % | 1,33 % | 2,50 % | -0,37 % | 0,63 % | 1,06 % | 4,66 % | 8,79 % | 1,41 % | -9,51 % |
| Categoria | 0,10 % | 2,83 % | 4,40 % | -5,87 % | -1,96 % | -3,53 % | 4,79 % | 15,74 % | 15,04 % | 11,29 % |
| Delta | 0,10 % | -1,50 % | -1,90 % | 5,50 % | 2,60 % | 4,59 % | -0,13 % | -6,95 % | -13,63 % | -20,79 % |
| Benchmark* | -0,36 % | 2,16 % | 3,14 % | -6,27 % | -3,16 % | -5,08 % | 3,82 % | 8,51 % | 7,85 % | 17,40 % |
| Delta | 0,57 % | -0,83 % | -0,64 % | 5,90 % | 3,79 % | 6,14 % | 0,84 % | 0,29 % | -6,44 % | -26,90 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,31 % | 7,91 % | -20,80 % | -4,94 % | 3,40 % | 10,19 % | -9,55 % | 8,03 % |
| Categoria | 13,08 % | 10,50 % | -14,36 % | 4,47 % | -2,59 % | 16,02 % | -2,93 % | -4,32 % |
| Delta | -8,78 % | -2,58 % | -6,44 % | -9,41 % | 6,00 % | -5,83 % | -6,62 % | 12,36 % |
| Benchmark* | 12,98 % | 4,99 % | -9,62 % | 5,60 % | -1,96 % | 15,63 % | 2,75 % | -5,15 % |
| Delta | -8,67 % | 2,92 % | -11,18 % | -10,54 % | 5,37 % | -5,44 % | -12,29 % | 13,18 % |
Benchmark*: ICE BofA US EM Debt Sov&Corp
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,18 % | 1,69 % | 0,57 % |
| Categoria | 2,62 % | 3,61 % | 2,86 % |
| Delta | 2,56 % | -1,92 % | -2,29 % |
| Benchmark* | 2,21 % | 2,01 % | 1,63 % |
| Delta | 2,96 % | -0,32 % | -1,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,20 % | 9,51 % | 9,20 % |
| Volatilità Categoria | 9,19 % | 7,92 % | 7,57 % |
| Volatilità Benchmark | - | - | - |
| Max drawdown | -5,95 % | -16,91 % | -33,14 % |
| Tempo di recupero | - | 565 j | - |
| DSR | 4,53 % | 6,77 % | 6,61 % |
| Sortino | 0,42 | -0,14 | -0,12 |
| VAR 95 | -1,17 % | -2,59 % | -2,30 % |
| VAR 99 | -3,06 % | -3,40 % | -3,40 % |
Benchmark*: ICE BofA US EM Debt Sov&Corp
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,31 | -0,10 | -0,09 |
| TEV | 7,99 % | 10,00 % | 10,03 % |
| Information ratio (IR) | 0,37 | -0,03 | -0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,61 | 0,38 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,56 | 0,36 |
| Indice Omega | 1,16 | 0,99 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,36 | 0,42 | 0,35 |
| R² | 29,66 | 12,47 | 8,07 |
| Beta bull | 0,02 | -0,01 | 0,14 |
| Beta bear | 0,33 | 0,35 | 0,43 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | -0,03 | -0,17 |
| Kurtosis | 3,40 | 0,90 | 1,74 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GS EM Debt (Hard Ccy) X Cap EUR hedged i
Obblig. Paesi Emerg. Hard Currency
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Hard Currency è ICE BofA US Emerging Markets External Debt Sovereign & Corporate Plus Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Emerging Markets External Debt Sovereign & Corporate Plus Index