Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,53 % 0,04 % 0,38 % 1,09 % 0,69 % 3,90 % 7,98 % 9,45 % -
Categoria 0,05 % 0,67 % -1,07 % -1,60 % 0,02 % -1,36 % 3,64 % 3,22 % 3,21 % 4,92 %
Delta -0,03 % -0,14 % 1,12 % 1,98 % 1,07 % 2,04 % 0,26 % 4,76 % 6,24 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,00 % 5,87 % -6,66 % -0,95 % 1,23 % 3,62 % - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta -1,04 % 0,95 % 2,65 % -2,86 % 0,54 % -3,68 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,45 % 3,88 % 4,74 % -2,88 % 1,28 % -5,20 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,75 % 2,27 % 2,47 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 0,05 % 1,14 % 1,06 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 0,77 % 3,10 % 4,02 %
Rischio
Volatilità 1,15 % 2,29 % 2,36 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -0,60 % -5,37 % -9,89 %
Tempo di recupero 46 j 601 j 1164 j
DSR 0,86 % 1,75 % 1,54 %
Sortino 0,42 -0,18 0,76
VAR 95 -0,29 % -0,42 % -0,41 %
VAR 99 -0,29 % -1,27 % -0,85 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 -0,13 0,49
TEV 6,40 % 6,39 % 6,54 %
Information ratio (IR) 0,12 0,49 0,61
Up Capture Ratio 0,18 0,17 0,12
Down Capture Ratio 0,00 0,05 -0,02
Indice Omega 1,09 0,95 1,22
Reattività
Beta 0,08 0,10 0,05
20,41 7,82 2,25
Beta bull 0,02 -0,04 -0,01
Beta bear 0,06 0,18 0,14
Asimmetria
Skewness -0,59 -1,12 0,45
Kurtosis -0,22 4,10 8,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index