Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,30 % -1,71 % -7,01 % -2,08 % 0,83 % 0,37 % -7,74 % -14,81 % -27,91 % -38,77 %
Categoria -0,05 % 0,30 % -1,84 % -2,39 % -0,88 % -2,42 % 0,90 % 3,01 % 0,32 % -4,46 %
Delta -1,26 % -2,01 % -5,17 % 0,31 % 1,72 % 2,79 % -8,64 % -17,82 % -28,23 % -34,31 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,58 % -12,25 % -17,32 % -14,69 % -4,33 % -12,61 % -13,39 % 26,62 %
Categoria 5,73 % 1,66 % -0,78 % 1,52 % -5,40 % 0,60 % -0,40 % -5,46 %
Delta 4,85 % -13,90 % -16,54 % -16,21 % 1,07 % -13,21 % -12,99 % 32,08 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,59 % -3,26 % -5,38 %
Categoria 3,41 % 2,03 % 0,52 %
Delta -1,82 % -5,29 % -5,90 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 1,59 % -3,26 % -5,38 %
Rischio
Volatilità 16,96 % 16,99 % 16,32 %
Volatilità Categoria 2,41 % 2,49 % 2,50 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -16,19 % -28,72 % -43,17 %
Tempo di recupero - - -
DSR 12,38 % 12,61 % 12,20 %
Sortino -0,15 -0,46 -0,55
VAR 95 -3,63 % -3,84 % -3,63 %
VAR 99 -6,25 % -6,25 % -6,25 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,34 -0,41
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,98 0,91 0,88
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,21 -0,43
Kurtosis 0,08 0,25 2,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/03/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)