Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % -2,47 % 1,28 % -8,48 % -28,85 % -28,41 % -14,76 % -23,26 % 14,27 % 22,05 %
Categoria 0,00 % -0,55 % 0,07 % -1,00 % -3,05 % -2,82 % 0,34 % 2,23 % 3,53 % -0,81 %
Delta -0,84 % -1,93 % 1,21 % -7,48 % -25,80 % -25,59 % -15,10 % -25,49 % 10,74 % 22,86 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,69 % -5,28 % 20,96 % 22,67 % -24,12 % 11,07 % 19,54 % -31,17 %
Categoria 5,73 % 1,66 % -0,78 % 1,52 % -5,40 % 0,60 % -0,40 % -5,46 %
Delta 21,96 % -6,94 % 21,74 % 21,15 % -18,72 % 10,47 % 19,94 % -25,70 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,11 % -6,97 % 3,99 %
Categoria 0,11 % 0,88 % 0,79 %
Delta -12,22 % -7,86 % 3,20 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -12,11 % -6,97 % 3,99 %
Rischio
Volatilità 25,20 % 22,21 % 21,77 %
Volatilità Categoria 2,90 % 2,50 % 2,56 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -34,13 % -38,33 % -38,33 %
Tempo di recupero - - -
DSR 21,30 % 17,69 % 15,78 %
Sortino -0,70 -0,56 0,16
VAR 95 -6,02 % -5,03 % -4,58 %
VAR 99 -12,63 % -12,24 % -9,25 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 -0,44 0,11
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,75 0,84 1,06
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,79 -0,42
Kurtosis 2,20 3,20 2,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/07/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)