Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,73 % 0,84 % -4,14 % 1,23 % 5,68 % 9,45 % 3,72 % 33,49 % 11,74 % -
Categoria -1,00 % 0,50 % -0,48 % 2,03 % 7,29 % 12,19 % 11,56 % 53,45 % 35,40 % 109,57 %
Delta -1,73 % 0,33 % -3,66 % -0,80 % -1,61 % -2,74 % -7,83 % -19,96 % -23,67 % -
Benchmark* -1,86 % -0,05 % -0,78 % 3,40 % 9,59 % 16,63 % 16,14 % 74,28 % 71,66 % 180,31 %
Delta -0,87 % 0,89 % -3,36 % -2,16 % -3,92 % -7,18 % -12,42 % -40,80 % -59,92 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,29 % 11,87 % 3,72 % -9,50 % 18,51 % 4,82 % - -
Categoria 5,63 % 16,54 % 14,15 % -16,29 % 22,86 % 8,72 % 25,55 % -7,74 %
Delta -8,92 % -4,67 % -10,42 % 6,78 % -4,35 % -3,90 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -10,35 % -14,35 % -15,76 % 3,57 % -13,47 % -1,29 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,54 % 8,39 % 3,40 %
Categoria 14,45 % 13,47 % 7,02 %
Delta -5,91 % -5,08 % -3,62 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -10,61 % -10,24 % -8,93 %
Rischio
Volatilità 13,88 % 13,55 % 14,72 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -12,32 % -20,31 % -20,31 %
Tempo di recupero 204 j 474 j 474 j
DSR 8,80 % 9,53 % 10,37 %
Sortino 0,74 0,58 0,12
VAR 95 -2,56 % -2,22 % -2,98 %
VAR 99 -3,99 % -5,72 % -5,20 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,41 0,09
TEV 6,69 % 6,14 % 6,81 %
Information ratio (IR) -1,59 -1,67 -1,31
Up Capture Ratio 0,99 0,83 0,85
Down Capture Ratio 1,42 1,09 1,06
Indice Omega 1,20 1,18 1,06
Reattività
Beta 1,20 0,93 0,95
R² 78,89 79,89 78,85
Beta bull 1,27 0,99 1,01
Beta bear 1,03 0,81 0,86
Asimmetria
Skewness 0,26 -0,67 -0,18
Kurtosis -0,39 3,88 1,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR