Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -1,33 % -3,28 % 0,33 % -0,82 % -0,12 % 1,18 % -8,25 % -7,10 % -19,74 %
Categoria 0,10 % 0,28 % -0,31 % 0,07 % -2,65 % -2,60 % 0,07 % 2,25 % 2,90 % -2,19 %
Delta -0,25 % -1,61 % -2,97 % 0,26 % 1,82 % 2,48 % 1,11 % -10,50 % -10,00 % -17,55 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,69 % -4,36 % -4,69 % 3,13 % -6,86 % 0,11 % -1,49 % -8,15 %
Categoria 5,73 % 1,66 % -0,78 % 1,52 % -5,40 % 0,60 % -0,40 % -5,46 %
Delta -7,42 % -6,02 % -3,91 % 1,61 % -1,47 % -0,49 % -1,09 % -2,69 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,04 % -2,38 % -0,94 %
Categoria -0,11 % 1,03 % 0,45 %
Delta -0,93 % -3,41 % -1,39 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -1,04 % -2,38 % -0,94 %
Rischio
Volatilità 8,59 % 9,17 % 9,13 %
Volatilità Categoria 2,88 % 2,60 % 2,59 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -7,29 % -18,77 % -20,40 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,96 % 7,16 % 6,90 %
Sortino -0,58 -0,73 -0,35
VAR 95 -2,18 % -2,41 % -2,18 %
VAR 99 -4,14 % -3,51 % -3,40 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,57 -0,26
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,88 0,84 0,92
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,37 -0,30
Kurtosis 1,95 0,54 0,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)