Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,67 % -2,79 % -4,57 % -10,61 % -10,02 % -7,18 % -11,83 % 1,83 % 3,51 %
Categoria -0,11 % -0,35 % -1,14 % -1,61 % -3,19 % -3,07 % -0,43 % 3,01 % 1,62 % -2,95 %
Delta -0,06 % -0,32 % -1,65 % -2,96 % -7,42 % -6,96 % -6,75 % -14,83 % 0,20 % 6,46 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,37 % -3,02 % -1,35 % 11,99 % -2,09 % 1,93 % 1,60 % -2,77 %
Categoria 5,73 % 1,66 % -0,78 % 1,52 % -5,40 % 0,60 % -0,40 % -5,46 %
Delta 0,64 % -4,67 % -0,57 % 10,47 % 3,31 % 1,33 % 2,00 % 2,69 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,18 % -4,09 % 0,46 %
Categoria -0,11 % 1,03 % 0,45 %
Delta -7,07 % -5,11 % 0,01 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -7,18 % -4,09 % 0,46 %
Rischio
Volatilità 6,95 % 6,53 % 6,44 %
Volatilità Categoria 2,88 % 2,60 % 2,59 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -11,06 % -15,60 % -15,60 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,37 % 5,22 % 4,79 %
Sortino -1,59 -1,32 -0,21
VAR 95 -2,24 % -1,54 % -1,51 %
VAR 99 -3,67 % -3,10 % -2,77 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,46 -1,06 -0,15
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,55 0,68 0,96
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,30 -0,35
Kurtosis 3,62 2,70 2,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)