Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 0,21 % 0,38 % -1,19 % -5,98 % -8,54 % -4,46 % -11,74 % 5,77 % 5,80 %
Categoria 0,16 % 0,04 % 0,18 % -0,70 % -1,89 % -2,63 % 0,20 % 2,50 % 3,65 % -0,03 %
Delta 0,48 % 0,18 % 0,20 % -0,48 % -4,09 % -5,90 % -4,66 % -14,24 % 2,12 % 5,82 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,37 % -3,02 % -1,35 % 11,99 % -2,09 % 1,93 % 1,60 % -2,77 %
Categoria 5,73 % 1,66 % -0,78 % 1,52 % -5,40 % 0,60 % -0,40 % -5,46 %
Delta 0,64 % -4,67 % -0,57 % 10,47 % 3,31 % 1,33 % 2,00 % 2,69 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,45 % -4,11 % 1,34 %
Categoria 0,22 % 0,78 % 0,76 %
Delta -4,67 % -4,88 % 0,58 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -4,45 % -4,11 % 1,34 %
Rischio
Volatilità 7,42 % 6,53 % 6,44 %
Volatilità Categoria 3,02 % 2,53 % 2,59 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -11,50 % -14,30 % -15,60 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,38 % 5,27 % 4,70 %
Sortino -1,12 -1,34 -0,04
VAR 95 -2,24 % -1,59 % -1,31 %
VAR 99 -3,67 % -3,10 % -2,77 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,96 -1,08 -0,03
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,68 0,67 0,99
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,37 -0,29
Kurtosis 3,22 2,49 2,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/08/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)