Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % -0,53 % -3,28 % -6,47 % -6,87 % -5,52 % -0,37 % -21,57 % -32,96 % -32,77 %
Categoria 0,20 % 0,12 % -0,31 % -0,18 % -2,65 % -2,69 % -0,05 % 2,15 % 2,73 % -2,34 %
Delta 0,59 % -0,66 % -2,97 % -6,29 % -4,21 % -2,83 % -0,32 % -23,72 % -35,69 % -30,43 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,46 % -10,82 % -8,55 % -4,04 % -5,05 % 1,31 % 5,97 % -10,51 %
Categoria 5,73 % 1,66 % -0,78 % 1,52 % -5,40 % 0,60 % -0,40 % -5,46 %
Delta -11,19 % -12,48 % -7,77 % -5,56 % 0,35 % 0,72 % 6,37 % -5,05 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,10 % -6,84 % -7,57 %
Categoria -0,11 % 1,03 % 0,45 %
Delta 1,22 % -7,86 % -8,02 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 1,10 % -6,84 % -7,57 %
Rischio
Volatilità 10,86 % 9,72 % 8,92 %
Volatilità Categoria 2,88 % 2,60 % 2,59 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -8,59 % -24,80 % -34,55 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,36 % 7,35 % 6,81 %
Sortino -0,25 -1,31 -1,32
VAR 95 -2,04 % -2,26 % -2,15 %
VAR 99 -3,38 % -3,21 % -3,06 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 -0,99 -1,01
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,95 0,71 0,70
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 0,49 0,36 0,33
Kurtosis 0,91 0,57 0,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)