Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 0,62 % -1,14 % 0,36 % -0,74 % 1,15 % 4,83 % 3,77 % 2,06 % -
Categoria -0,08 % 1,03 % -3,58 % -5,19 % -2,00 % -4,11 % 2,23 % 6,05 % 7,87 % 3,23 %
Delta -0,20 % -0,41 % 2,43 % 5,55 % 1,26 % 5,26 % 2,59 % -2,28 % -5,81 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,26 % 7,07 % -18,06 % -3,67 % 3,33 % 14,65 % - -
Categoria 8,43 % 6,18 % -10,24 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,73 % -1,89 %
Delta -8,17 % 0,89 % -7,81 % -5,55 % 6,06 % 2,10 % - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -12,49 % -1,64 % -4,79 % -8,40 % 4,50 % -0,49 % - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,98 % -0,38 % 0,99 %
Categoria 4,75 % 3,03 % 2,93 %
Delta -1,76 % -3,40 % -1,95 %
Benchmark* 7,04 % 4,88 % 4,12 %
Delta -4,06 % -5,26 % -3,13 %
Rischio
Volatilità 5,02 % 8,69 % 8,33 %
Volatilità Categoria 5,14 % 5,42 % 5,43 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 6,41 % 6,23 %
Max drawdown -5,59 % -17,83 % -28,21 %
Tempo di recupero - 891 j -
DSR 3,78 % 6,15 % 5,83 %
Sortino -0,11 -0,48 -0,06
VAR 95 -1,06 % -2,05 % -1,95 %
VAR 99 -1,57 % -2,97 % -3,02 %
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 -0,34 -0,04
TEV 6,76 % 7,18 % 6,87 %
Information ratio (IR) -0,60 -0,73 -0,46
Up Capture Ratio 0,45 0,68 0,66
Down Capture Ratio 0,45 0,90 0,74
Indice Omega 0,98 0,90 1,01
Reattività
Beta 0,21 0,79 0,78
6,39 34,10 34,52
Beta bull -0,07 0,97 0,98
Beta bear -0,02 0,68 0,86
Asimmetria
Skewness -0,38 0,27 0,07
Kurtosis -0,75 0,81 1,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index